PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard STAR Fund (VGSTX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9219091074
CUSIP921909107
ЭмитентVanguard
Дата выпуска29 мар. 1985 г.
КатегорияDiversified Portfolio
Минимальные инвестиции$1,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаСмешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия VGSTX составляет 0.31%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии VGSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VGSTX с IOO, VGSTX с VBINX, VGSTX с VHGEX, VGSTX с BIDU, VGSTX с VOO, VGSTX с VTI, VGSTX с IVV, VGSTX с JABLX, VGSTX с SCHD, VGSTX с VGT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard STAR Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


2,100.00%2,200.00%2,300.00%2,400.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2,236.18%
2,343.71%
VGSTX (Vanguard STAR Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard STAR Fund показал доход в 9.10% с начала года и 19.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard STAR Fund составила 7.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.96%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года9.10%20.10%
1 месяц-1.83%-0.39%
6 месяцев5.87%11.72%
1 год19.63%31.44%
5 лет (среднегодовая)7.71%13.30%
10 лет (среднегодовая)7.46%10.96%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGSTX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.26%2.43%2.41%-3.38%3.43%1.02%1.89%1.99%1.75%-2.32%9.10%
20237.20%-3.20%2.79%0.58%-0.73%3.80%2.64%-2.57%-4.04%-2.95%8.27%5.09%17.14%
2022-4.35%-2.42%-0.24%-7.43%0.69%-6.26%6.08%-3.61%-7.84%3.66%6.82%-3.46%-18.05%
20210.00%1.87%0.51%3.17%0.64%1.73%0.51%1.31%-2.96%3.33%-2.02%1.36%9.65%
20200.18%-3.80%-9.75%8.75%4.18%3.00%4.39%3.72%-1.88%-0.96%9.72%3.65%21.45%
20195.90%2.31%1.13%2.65%-3.90%5.07%0.52%-0.56%0.90%1.96%2.47%2.12%22.21%
20183.54%-2.74%-0.89%-0.07%1.23%-0.10%2.12%1.17%-0.18%-5.71%1.30%-4.72%-5.33%
20172.11%2.11%0.85%1.45%1.90%0.76%1.71%0.53%1.67%1.38%1.40%1.09%18.33%
2016-3.74%-0.58%5.07%1.19%0.72%-0.08%3.42%0.61%0.53%-1.82%0.41%0.88%6.55%
2015-0.41%3.47%-0.43%0.83%0.35%-1.69%0.92%-4.29%-2.12%4.96%0.12%-1.51%-0.13%
2014-1.38%3.61%0.00%0.25%1.88%1.47%-1.31%2.42%-1.97%1.57%1.62%-0.87%7.35%
20133.03%0.33%1.81%1.96%0.36%-2.14%3.58%-1.55%3.56%2.91%1.48%1.36%17.81%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VGSTX среди mutual funds на нашем сайте составляет 60, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 6464Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 5858Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 4949Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 7070Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VGSTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGSTX, с текущим значением в 2.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.55
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGSTX, с текущим значением в 3.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.71
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGSTX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGSTX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.50
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGSTX, с текущим значением в 16.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0016.85
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.88
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.52
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0018.62

Коэффициент Шарпа

Vanguard STAR Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.55. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.55
2.88
VGSTX (Vanguard STAR Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard STAR Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.49$1.44$2.01$2.14$2.08$1.66$1.64$1.21$1.13$1.31$1.03$0.59

Дивидендный доход

5.15%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%4.51%4.77%5.62%4.18%2.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard STAR Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23$1.44
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.86$2.01
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.00$2.14
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.90$2.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.21$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.45$1.66
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.44$1.64
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.21
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.96$1.13
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.13$1.31
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$1.03
2013$0.15$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.59

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.39%
-2.32%
VGSTX (Vanguard STAR Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard STAR Fund показал максимальную просадку в 38.62%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 420 торговых сессий.

Текущая просадка Vanguard STAR Fund составляет 2.39%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-38.62%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.4204 нояб. 2010 г.758
-25.55%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.4303 июл. 2024 г.665
-24.4%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.726 июл. 2020 г.95
-20.91%22 мая 2001 г.3449 окт. 2002 г.2486 окт. 2003 г.592
-19.9%26 авг. 1987 г.9231 дек. 1987 г.2887 февр. 1989 г.380

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard STAR Fund составляет 1.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.94%
3.23%
VGSTX (Vanguard STAR Fund)
Benchmark (^GSPC)