PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с REPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с REPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Riley Exploration Permian, Inc. (REPX).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и REPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Riley Exploration Permian, Inc. (REPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSTX и REPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-2.19%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.		37.03%-12.73%23.84%-3.86%60.15%34.52%153.01%-48.41%18.74%14.29%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -2.19%, что значительно ниже, чем у REPX с доходностью 37.03%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям REPX по среднегодовой доходности: 8.96% против 9.75% соответственно.

VGSTX

1 день
1.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-2.19%
6 месяцев
0.21%
1 год
13.34%
3 года*
12.27%
5 лет*
5.56%
10 лет*
8.96%

REPX

1 день
-2.19%
1 месяц
21.05%
С начала года
37.03%
6 месяцев
34.21%
1 год
26.04%
3 года*
2.93%
5 лет*
9.50%
10 лет*
9.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

Riley Exploration Permian, Inc.

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV
Часто сравнивают с REPX:
REPX с OXLCREPX с FPBFXREPX с ETREPX с VHTREPX с NNNREPX с VOOREPX с VT

Доходность на риск

VGSTX vs. REPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
REPX
Ранг доходности на риск REPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c REPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Riley Exploration Permian, Inc. (REPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXREPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

0.56

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.08

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.23

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

3.06

+4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. REPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа REPX равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и REPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXREPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

0.56

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.15

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.09

+0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

-0.10

+0.89

Корреляция

Корреляция между VGSTX и REPX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и REPX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.33%, что больше доходности REPX в 4.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.33%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.		4.38%5.83%4.57%5.07%4.32%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и REPX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что меньше максимальной просадки REPX в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и REPX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSTXREPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-99.74%

+61.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-24.07%

+15.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-68.56%

+43.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-73.25%

+47.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.97%

-97.47%

+92.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-88.43%

+84.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

9.63%

-7.78%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и REPX

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 4.11%, в то время как у Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) волатильность равна 11.82%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSTXREPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

11.82%

-7.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.62%

26.66%

-20.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.45%

46.50%

-35.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.81%

63.78%

-51.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.80%

114.58%

-102.78%