PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VGSTX с JABLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VGSTXJABLX
Дох-ть с нач. г.9.29%13.77%
Дох-ть за 1 год19.83%22.69%
Дох-ть за 3 года0.93%3.52%
Дох-ть за 5 лет7.72%8.99%
Дох-ть за 10 лет7.47%8.43%
Коэф-т Шарпа2.392.81
Коэф-т Сортино3.463.99
Коэф-т Омега1.451.53
Коэф-т Кальмара1.452.19
Коэф-т Мартина15.5318.19
Индекс Язвы1.37%1.31%
Дневная вол-ть8.84%8.44%
Макс. просадка-38.62%-27.07%
Текущая просадка-2.22%-2.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VGSTX и JABLX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и JABLX

С начала года, VGSTX показывает доходность 9.29%, что значительно ниже, чем у JABLX с доходностью 13.77%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям JABLX по среднегодовой доходности: 7.47% против 8.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
7.57%
VGSTX
JABLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VGSTX и JABLX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии JABLX в 0.62%.


JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
График комиссии JABLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%
График комиссии VGSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VGSTX c JABLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VGSTX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGSTX, с текущим значением в 2.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGSTX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGSTX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGSTX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGSTX, с текущим значением в 15.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.53
JABLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа JABLX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино JABLX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега JABLX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара JABLX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.19
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина JABLX, с текущим значением в 18.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.19

Сравнение коэффициента Шарпа VGSTX и JABLX

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JABLX равному 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и JABLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.39
2.81
VGSTX
JABLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и JABLX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности JABLX в 1.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VGSTX
Vanguard STAR Fund
5.14%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%4.51%4.77%5.62%4.18%2.48%
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
1.88%2.01%4.78%1.58%3.63%4.43%2.36%1.71%3.64%5.22%4.36%7.07%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и JABLX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки JABLX в -27.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и JABLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.22%
-2.09%
VGSTX
JABLX

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и JABLX

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 1.91%, в то время как у Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JABLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.91%
2.24%
VGSTX
JABLX