PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VGSTX с JABLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с JABLX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. JABLX управляется Janus Henderson. Фонд был запущен 12 сент. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGSTX или JABLX.

Корреляция

Корреляция между VGSTX и JABLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и JABLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
279.15%
386.48%
VGSTX
JABLX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VGSTX:

0.23

JABLX:

0.67

Коэф-т Сортино

VGSTX:

0.40

JABLX:

1.02

Коэф-т Омега

VGSTX:

1.06

JABLX:

1.14

Коэф-т Кальмара

VGSTX:

0.14

JABLX:

0.71

Коэф-т Мартина

VGSTX:

0.70

JABLX:

2.91

Индекс Язвы

VGSTX:

4.25%

JABLX:

2.90%

Дневная вол-ть

VGSTX:

12.73%

JABLX:

12.66%

Макс. просадка

VGSTX:

-43.45%

JABLX:

-32.03%

Текущая просадка

VGSTX:

-15.65%

JABLX:

-6.42%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -1.06%, что значительно выше, чем у JABLX с доходностью -3.03%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям JABLX по среднегодовой доходности: 2.50% против 6.23% соответственно.

VGSTX

С начала года

-1.06%

1 месяц

-2.96%

6 месяцев

-5.94%

1 год

2.09%

5 лет

3.32%

10 лет

2.50%

JABLX

С начала года

-3.03%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-2.59%

1 год

7.70%

5 лет

7.81%

10 лет

6.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VGSTX и JABLX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии JABLX в 0.62%.

JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio
График комиссии JABLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JABLX: 0.62%
VGSTX
Vanguard STAR Fund
График комиссии VGSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VGSTX: 0.31%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VGSTX и JABLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг риск-скорректированной доходности VGSTX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
JABLX
Ранг риск-скорректированной доходности JABLX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JABLX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JABLX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JABLX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VGSTX c JABLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VGSTX, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VGSTX: 0.23
JABLX: 0.67
Коэффициент Сортино VGSTX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VGSTX: 0.40
JABLX: 1.02
Коэффициент Омега VGSTX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VGSTX: 1.06
JABLX: 1.14
Коэффициент Кальмара VGSTX, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VGSTX: 0.14
JABLX: 0.71
Коэффициент Мартина VGSTX, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VGSTX: 0.70
JABLX: 2.91

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа JABLX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и JABLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.67
VGSTX
JABLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и JABLX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности JABLX в 2.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VGSTX
Vanguard STAR Fund		2.45%2.43%2.21%2.08%1.36%1.42%2.11%2.52%1.85%2.08%2.09%2.18%
JABLX
Janus Henderson VIT Balanced Portfolio		2.08%2.02%2.01%1.34%0.85%1.67%1.83%2.30%1.52%2.20%1.67%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и JABLX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -43.45%, что больше максимальной просадки JABLX в -32.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и JABLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.65%
-6.42%
VGSTX
JABLX

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и JABLX

Текущая волатильность для Vanguard STAR Fund (VGSTX) составляет 8.28%, в то время как у Janus Henderson VIT Balanced Portfolio (JABLX) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JABLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.28%
8.93%
VGSTX
JABLX