PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение REPX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REPX с VT

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

REPX (Riley Exploration Permian, Inc.) is a stock, while VT (Vanguard Total World Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, REPX returned 15.78%/yr vs 12.39%/yr for VT. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REPX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REPX показывает доходность 35.04%, что значительно выше, чем у VT с доходностью 11.34%. За последние 10 лет акции REPX превзошли акции VT по среднегодовой доходности: 15.78% против 12.39% соответственно.

REPX

1 день
1.34%
1 месяц
4.11%
6 месяцев
27.14%
С начала года
35.04%
1 год
45.26%
3 года*
3.67%
5 лет*
16.60%
10 лет*
15.78%

VT

1 день
-0.74%
1 месяц
-0.82%
6 месяцев
8.37%
С начала года
11.34%
1 год
22.85%
3 года*
18.61%
5 лет*
10.87%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REPX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.		35.04%-12.73%23.84%-3.86%60.15%34.52%153.01%-48.41%18.74%14.29%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.34%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between REPX and VT is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2008 г.

0.21

The correlation between REPX and VT shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Riley Exploration Permian, Inc.

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с REPX:
REPX с OXLCREPX с FPBFXREPX с VGSTXREPX с ETREPX с VHTREPX с NNNREPX с VOO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

REPX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REPX
Ранг доходности на риск REPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REPX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

REPXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.00
1.68

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
2.34

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.37

-0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.44

10.09

-5.65

REPX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REPX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок REPX и VT

Максимальная просадка REPX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REPXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-50.27%

-49.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.96%

-9.67%

-13.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.27%

-16.51%

-24.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-53.04%

-26.38%

-26.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.42%

-34.24%

-38.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.50%

-1.67%

-95.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.53%

-6.98%

-81.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.22%

2.27%

+7.95%

Волатильность

Сравнение волатильности REPX и VT

Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) имеет более высокую волатильность в 8.90% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что REPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REPXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.90%

3.93%

+4.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.70%

11.49%

+24.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.36%

13.67%

+31.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.59%

16.20%

+42.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.07%

17.16%

+95.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REPX и VT

Дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.		4.55%5.83%4.57%5.07%4.32%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

REPX and VT have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REPX has higher volatility (8.90%) compared to VT (3.93%). In terms of maximum drawdown, REPX dropped -99.74% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REPX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор