Сравнение REPX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REPX или VOO.
Основные характеристики
| REPX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.15% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 31.28% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 12.45% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 41.17% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.95% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 0.64 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 0.68 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 15.87% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 50.98% | 12.33% |
| Макс. просадка | -99.74% | -33.99% |
| Текущая просадка | -97.88% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между REPX и VOO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности REPX и VOO
С начала года, REPX показывает доходность 24.15%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции REPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -2.95% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REPX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPX и VOO
Дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 4.56% | 5.07% | 4.32% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок REPX и VOO
Максимальная просадка REPX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REPX и VOO
Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что REPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.