PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REPX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение REPX с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности REPX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам REPX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.		37.03%-12.73%23.84%-3.86%60.15%34.52%153.01%-48.41%18.74%14.29%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, REPX показывает доходность 37.03%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции REPX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.75% против 14.14% соответственно.

REPX

1 день
-2.19%
1 месяц
21.05%
С начала года
37.03%
6 месяцев
34.21%
1 год
26.04%
3 года*
2.93%
5 лет*
9.50%
10 лет*
9.75%

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Riley Exploration Permian, Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с REPX:
REPX с OXLCREPX с FPBFXREPX с VGSTXREPX с ETREPX с VHTREPX с NNNREPX с VT
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

REPX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REPX
Ранг доходности на риск REPX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REPX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REPX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REPXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.56

1.01

-0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.53

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

1.55

-0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.06

7.31

-4.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REPX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REPX на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REPXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

1.01

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.71

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

0.79

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.83

-0.93

Корреляция

Корреляция между REPX и VOO составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов REPX и VOO

Дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.		4.38%5.83%4.57%5.07%4.32%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок REPX и VOO

Максимальная просадка REPX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

REPXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-33.99%

-65.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.07%

-11.98%

-12.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.56%

-24.52%

-44.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.25%

-33.99%

-39.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.47%

-5.55%

-91.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.43%

-3.72%

-84.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.63%

2.55%

+7.08%

Волатильность

Сравнение волатильности REPX и VOO

Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) имеет более высокую волатильность в 11.82% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что REPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

REPXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.82%

5.34%

+6.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.66%

9.47%

+17.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.50%

18.11%

+28.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

63.78%

16.82%

+46.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.58%

17.99%

+96.59%