PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение REPX с NNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между REPX и NNN составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности REPX и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-95.54%
1,524.53%
REPX
NNN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

REPX:

0.35

NNN:

-0.00

Коэф-т Сортино

REPX:

0.81

NNN:

0.12

Коэф-т Омега

REPX:

1.11

NNN:

1.01

Коэф-т Кальмара

REPX:

0.17

NNN:

-0.00

Коэф-т Мартина

REPX:

1.03

NNN:

-0.00

Индекс Язвы

REPX:

16.14%

NNN:

5.57%

Дневная вол-ть

REPX:

47.47%

NNN:

17.80%

Макс. просадка

REPX:

-99.74%

NNN:

-56.17%

Текущая просадка

REPX:

-97.99%

NNN:

-17.21%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REPX:

$691.32M

NNN:

$7.85B

EPS

REPX:

$5.66

NNN:

$2.16

Цена/прибыль

REPX:

5.69

NNN:

19.39

Общая выручка (12 мес.)

REPX:

$407.32M

NNN:

$867.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

REPX:

$252.80M

NNN:

$651.12M

EBITDA (12 мес.)

REPX:

$201.63M

NNN:

$811.83M

Доходность по периодам

С начала года, REPX показывает доходность 17.83%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции REPX уступали акциям NNN по среднегодовой доходности: 0.78% против 4.87% соответственно.


REPX

С начала года

17.83%

1 месяц

-13.53%

6 месяцев

14.56%

1 год

15.58%

5 лет

43.37%

10 лет

0.78%

NNN

С начала года

-1.28%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

-1.97%

1 год

-0.24%

5 лет

0.00%

10 лет

4.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение REPX c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа REPX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.35-0.00
Коэффициент Сортино REPX, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.810.12
Коэффициент Омега REPX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.111.01
Коэффициент Кальмара REPX, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.17-0.00
Коэффициент Мартина REPX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.03-0.00
REPX
NNN

Показатель коэффициента Шарпа REPX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа NNN равного -0.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPX и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.35
-0.00
REPX
NNN

Дивиденды

Сравнение дивидендов REPX и NNN

Дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что меньше доходности NNN в 5.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.
4.81%5.07%4.32%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.68%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%5.28%

Просадки

Сравнение просадок REPX и NNN

Максимальная просадка REPX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPX и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-97.99%
-17.21%
REPX
NNN

Волатильность

Сравнение волатильности REPX и NNN

Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) имеет более высокую волатильность в 10.96% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.61%. Это указывает на то, что REPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
10.96%
4.61%
REPX
NNN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REPX и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riley Exploration Permian, Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab