Сравнение REPX с VHT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Vanguard Health Care ETF (VHT).
VHT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Health Care 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: REPX или VHT.
Основные характеристики
| REPX | VHT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.15% | 11.03% |
| Дох-ть за 1 год | 31.28% | 20.36% |
| Дох-ть за 3 года | 12.45% | 3.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 41.17% | 10.74% |
| Дох-ть за 10 лет | -2.95% | 9.94% |
| Коэф-т Шарпа | 0.21 | 1.81 |
| Коэф-т Сортино | 0.64 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.09 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 1.53 |
| Коэф-т Мартина | 0.68 | 8.48 |
| Индекс Язвы | 15.87% | 2.35% |
| Дневная вол-ть | 50.98% | 10.98% |
| Макс. просадка | -99.74% | -39.12% |
| Текущая просадка | -97.88% | -4.02% |
Корреляция
Корреляция между REPX и VHT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности REPX и VHT
С начала года, REPX показывает доходность 24.15%, что значительно выше, чем у VHT с доходностью 11.03%. За последние 10 лет акции REPX уступали акциям VHT по среднегодовой доходности: -2.95% против 9.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение REPX c VHT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Vanguard Health Care ETF (VHT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов REPX и VHT
Дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VHT в 1.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REPX Riley Exploration Permian, Inc. | 4.56% | 5.07% | 4.32% | 4.50% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VHT Vanguard Health Care ETF | 1.40% | 1.36% | 1.33% | 1.14% | 1.21% | 1.89% | 1.38% | 1.31% | 1.45% | 1.22% | 1.02% | 1.12% |
Просадки
Сравнение просадок REPX и VHT
Максимальная просадка REPX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки VHT в -39.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPX и VHT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности REPX и VHT
Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) имеет более высокую волатильность в 14.54% по сравнению с Vanguard Health Care ETF (VHT) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что REPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VHT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.