PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REPX с FPBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение REPX с FPBFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REPX (Riley Exploration Permian, Inc.) is a stock, while FPBFX (Fidelity Pacific Basin Fund) is Asia Pacific Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, REPX returned 19.23%/yr vs 13.32%/yr for FPBFX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REPX и FPBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REPX показывает доходность 38.11%, что значительно выше, чем у FPBFX с доходностью 31.60%. За последние 10 лет акции REPX превзошли акции FPBFX по среднегодовой доходности: 19.23% против 13.32% соответственно.

REPX

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.82%
С начала года
38.11%
6 месяцев
32.58%
1 год
36.02%
3 года*
5.11%
5 лет*
4.59%
10 лет*
19.23%

FPBFX

1 день
1.53%
1 месяц
10.37%
С начала года
31.60%
6 месяцев
35.20%
1 год
62.32%
3 года*
26.96%
5 лет*
10.86%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REPX и FPBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.		38.11%-12.73%23.84%-3.86%60.15%34.52%153.01%-48.41%18.74%14.29%
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		31.60%37.15%9.26%14.07%-23.71%2.28%32.92%32.21%-18.08%40.06%

Correlation

The correlation between REPX and FPBFX is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1998 г.

0.14

The correlation between REPX and FPBFX shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Riley Exploration Permian, Inc.

Fidelity Pacific Basin Fund

Часто сравнивают с REPX:
REPX с OXLCREPX с VGSTXREPX с ETREPX с VHTREPX с NNNREPX с VTREPX с VOO
Часто сравнивают с FPBFX:
FPBFX с SWPPXFPBFX с ARTKXFPBFX с FNORXFPBFX с FSELXFPBFX с VDADXFPBFX с VAIGXFPBFX с FSAGX

Доходность на риск

REPX vs. FPBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REPX
Ранг доходности на риск REPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FPBFX
Ранг доходности на риск FPBFX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPBFX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPBFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPBFX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPBFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPBFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REPX c FPBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REPXFPBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
3.15

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
3.92

-2.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.55

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

5.10

-3.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

19.55

-15.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REPX vs. FPBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REPX на текущий момент составляет 0.80, что ниже коэффициента Шарпа FPBFX равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPX и FPBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REPXFPBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

3.15

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.57

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.76

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.45

-0.55

Просадки

Сравнение просадок REPX и FPBFX

Максимальная просадка REPX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки FPBFX в -69.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPX и FPBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REPXFPBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-69.06%

-30.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-12.25%

-7.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.61%

-19.48%

-25.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.56%

-37.97%

-30.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.42%

-39.85%

-32.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.45%

0.00%

-97.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.49%

-17.58%

-70.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

3.19%

+5.18%

Волатильность

Сравнение волатильности REPX и FPBFX

Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с Fidelity Pacific Basin Fund (FPBFX) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что REPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REPXFPBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

5.84%

+15.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.96%

15.96%

+20.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.62%

19.87%

+25.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.18%

19.09%

+42.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.21%

17.69%

+96.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REPX и FPBFX

Дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности FPBFX в 6.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPBFX
Fidelity Pacific Basin Fund		6.23%8.19%5.99%5.36%8.76%14.97%4.45%0.75%10.88%4.36%2.38%3.61%
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.		4.45%5.83%4.57%5.07%4.32%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

REPX and FPBFX have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REPX has higher volatility (21.44%) compared to FPBFX (5.84%). In terms of maximum drawdown, REPX dropped -99.74% vs FPBFX's -69.06%.

FPBFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REPX и FPBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор