PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение REPX с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение REPX с OXLC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

REPX (Riley Exploration Permian, Inc.) and OXLC (Oxford Lane Capital Corp.) are both stocks. REPX operates in Oil & Gas E&P (Energy), while OXLC operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, REPX returned 19.23%/yr vs 4.51%/yr for OXLC. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности REPX и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, REPX показывает доходность 38.11%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -21.55%. За последние 10 лет акции REPX превзошли акции OXLC по среднегодовой доходности: 19.23% против 4.51% соответственно.

REPX

1 день
-1.42%
1 месяц
-2.82%
С начала года
38.11%
6 месяцев
32.58%
1 год
36.02%
3 года*
5.11%
5 лет*
4.59%
10 лет*
19.23%

OXLC

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.84%
С начала года
-21.55%
6 месяцев
-22.31%
1 год
-38.24%
3 года*
-7.39%
5 лет*
-7.26%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам REPX и OXLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.		38.11%-12.73%23.84%-3.86%60.15%34.52%153.01%-48.41%18.74%14.29%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-21.55%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%-15.79%-0.98%12.86%13.47%

Correlation

The correlation between REPX and OXLC is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2011 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

REPX:

$741.48M

OXLC:

$958.79M

EPS

REPX:

$2.92

OXLC:

-$5.82

Коэффициент P/S

REPX:

1.86

OXLC:

1.07

Коэффициент P/B

REPX:

1.34

OXLC:

0.93

Общая выручка (12 мес.)

REPX:

$403.40M

OXLC:

$849.13M

Валовая прибыль (12 мес.)

REPX:

$255.98M

OXLC:

$793.40M

EBITDA (12 мес.)

REPX:

$151.30M

OXLC:

-$578.64M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Riley Exploration Permian, Inc.

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с REPX:
REPX с FPBFXREPX с VGSTXREPX с ETREPX с VHTREPX с NNNREPX с VTREPX с VOO
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с ECCXOXLC с SPY

Доходность на риск

REPX vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
REPX
Ранг доходности на риск REPX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REPX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REPX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REPX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение REPX c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

REPXOXLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.80
-1.12

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30
-1.50

+2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.79

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

-0.72

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.32

-1.29

+5.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

REPX vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа REPX на текущий момент составляет 0.80, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа REPX и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

REPXOXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

-1.12

+1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

-0.28

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.08

-0.17

Просадки

Сравнение просадок REPX и OXLC

Максимальная просадка REPX за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок REPX и OXLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

REPXOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-74.58%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.29%

-53.56%

+34.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-44.61%

-57.17%

+12.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.56%

-57.17%

-11.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-72.42%

-74.58%

+2.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.45%

-43.81%

-53.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-88.49%

-13.96%

-74.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.37%

29.75%

-21.38%

Волатильность

Сравнение волатильности REPX и OXLC

Riley Exploration Permian, Inc. (REPX) имеет более высокую волатильность в 21.44% по сравнению с Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что REPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

REPXOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.44%

5.37%

+16.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.96%

27.87%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.62%

34.31%

+11.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.18%

25.91%

+35.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

114.21%

42.48%

+71.73%

Дивиденды

Сравнение дивидендов REPX и OXLC

Дивидендная доходность REPX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности OXLC в 46.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		46.65%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%
REPX
Riley Exploration Permian, Inc.		4.45%5.83%4.57%5.07%4.32%4.50%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей REPX и OXLC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Riley Exploration Permian, Inc. и Oxford Lane Capital Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

50.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
113.88M
166.25M
(REPX) Общая выручка
(OXLC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

REPX and OXLC have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

REPX has higher volatility (21.44%) compared to OXLC (5.37%). In terms of maximum drawdown, REPX dropped -99.74% vs OXLC's -74.58%.

REPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для REPX и OXLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор