PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGSTX с FPACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGSTX с FPACX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard STAR Fund (VGSTX) и FPA Crescent Fund (FPACX).

VGSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 мар. 1985 г.. FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности VGSTX и FPACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard STAR Fund (VGSTX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGSTX и FPACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGSTX
Vanguard STAR Fund		-4.01%15.88%13.69%17.14%-18.05%9.65%21.45%22.21%-5.33%16.95%
FPACX
FPA Crescent Fund		-3.27%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%

Доходность по периодам

С начала года, VGSTX показывает доходность -4.01%, что значительно ниже, чем у FPACX с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции VGSTX уступали акциям FPACX по среднегодовой доходности: 8.76% против 9.35% соответственно.

VGSTX

1 день
0.04%
1 месяц
-6.61%
С начала года
-4.01%
6 месяцев
-1.24%
1 год
11.52%
3 года*
11.57%
5 лет*
5.39%
10 лет*
8.76%

FPACX

1 день
0.19%
1 месяц
-6.57%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-0.26%
1 год
14.07%
3 года*
13.33%
5 лет*
7.95%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard STAR Fund

FPA Crescent Fund

Часто сравнивают с VGSTX:
VGSTX с VOOVGSTX с VBINXVGSTX с VTIVGSTX с VHGEXVGSTX с IOOVGSTX с SCHDVGSTX с IVV
Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VOLMXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAXFPACX с FPAG

Сравнение комиссий VGSTX и FPACX

VGSTX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FPACX в 1.00%.

FPACX
FPA Crescent Fund
VGSTX
Vanguard STAR Fund

Доходность на риск

VGSTX vs. FPACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGSTX
Ранг доходности на риск VGSTX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSTX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSTX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSTX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSTX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGSTX c FPACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard STAR Fund (VGSTX) и FPA Crescent Fund (FPACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGSTXFPACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.27

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.84

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.71

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.64

6.19

-0.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGSTX vs. FPACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGSTX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPACX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGSTX и FPACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGSTXFPACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.27

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.67

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.71

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.86

-0.07

Корреляция

Корреляция между VGSTX и FPACX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGSTX и FPACX

Дивидендная доходность VGSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что меньше доходности FPACX в 9.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGSTX
Vanguard STAR Fund		9.51%9.13%10.67%5.35%8.34%6.70%6.68%6.07%6.90%3.32%4.77%5.62%
FPACX
FPA Crescent Fund		9.92%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%

Просадки

Сравнение просадок VGSTX и FPACX

Максимальная просадка VGSTX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки FPACX в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGSTX и FPACX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGSTXFPACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.62%

-31.60%

-7.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.19%

-7.37%

-0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.55%

-18.47%

-7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.55%

-29.46%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.73%

-7.19%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.04%

-3.89%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

2.04%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VGSTX и FPACX

Vanguard STAR Fund (VGSTX) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с FPA Crescent Fund (FPACX) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что VGSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGSTXFPACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.28%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.36%

6.37%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.32%

11.09%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.79%

11.86%

-0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.79%

13.17%

-1.38%