PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPACX с VOLMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPACX с VOLMX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Volumetric Fund (VOLMX).

FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPACX или VOLMX.

Корреляция

Корреляция между FPACX и VOLMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FPACX и VOLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и Volumetric Fund (VOLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPACX:

0.72

VOLMX:

-0.38

Коэф-т Сортино

FPACX:

1.13

VOLMX:

-0.35

Коэф-т Омега

FPACX:

1.16

VOLMX:

0.95

Коэф-т Кальмара

FPACX:

0.80

VOLMX:

-0.24

Коэф-т Мартина

FPACX:

3.26

VOLMX:

-0.64

Индекс Язвы

FPACX:

2.68%

VOLMX:

9.26%

Дневная вол-ть

FPACX:

11.46%

VOLMX:

17.30%

Макс. просадка

FPACX:

-31.59%

VOLMX:

-49.43%

Текущая просадка

FPACX:

-3.30%

VOLMX:

-18.09%

Доходность по периодам

С начала года, FPACX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у VOLMX с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции VOLMX по среднегодовой доходности: 7.67% против 1.11% соответственно.

FPACX

С начала года

1.27%

1 месяц

5.77%

6 месяцев

0.07%

1 год

7.79%

5 лет

13.71%

10 лет

7.67%

VOLMX

С начала года

-5.54%

1 месяц

5.48%

6 месяцев

-16.35%

1 год

-6.60%

5 лет

3.15%

10 лет

1.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPACX и VOLMX

FPACX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VOLMX в 1.89%.

VOLMX
Volumetric Fund
FPACX
FPA Crescent Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPACX и VOLMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг риск-скорректированной доходности FPACX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPACX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOLMX
Ранг риск-скорректированной доходности VOLMX, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPACX c VOLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Volumetric Fund (VOLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPACX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа VOLMX равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPACX и VOLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и VOLMX

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.19%, тогда как VOLMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPACX
FPA Crescent Fund		9.19%9.31%2.80%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%4.18%
VOLMX
Volumetric Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%10.48%6.56%

Просадки

Сравнение просадок FPACX и VOLMX

Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки VOLMX в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и VOLMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и VOLMX

Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 3.70%, в то время как у Volumetric Fund (VOLMX) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...