Сравнение FPACX с VOLMX

С начала года, FPACX показывает доходность 5.21%, что значительно ниже, чем у VOLMX с доходностью 12.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPACX имеют среднегодовую доходность 2.53%, а акции VOLMX немного отстают с 2.50%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPACX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VOLMX в 1.89%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Volumetric Fund (VOLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPACX на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOLMX равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPACX и VOLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, тогда как VOLMX не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FPACX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки VOLMX в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и VOLMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FPA Crescent Fund (FPACX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Volumetric Fund (VOLMX) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что FPACX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.