PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPACX с VOLMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPACX с VOLMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Volumetric Fund (VOLMX).

FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г..

Доходность

Сравнение доходности FPACX и VOLMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Crescent Fund (FPACX) и Volumetric Fund (VOLMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPACX и VOLMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPACX
FPA Crescent Fund		-1.55%17.69%12.42%20.30%-9.20%15.09%12.14%20.03%-7.42%10.38%
VOLMX
Volumetric Fund		-3.33%1.52%5.77%12.57%-14.29%17.79%10.05%20.13%-10.31%9.08%

Доходность по периодам

С начала года, FPACX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у VOLMX с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции FPACX превзошли акции VOLMX по среднегодовой доходности: 9.54% против 4.44% соответственно.

FPACX

1 день
1.78%
1 месяц
-4.07%
С начала года
-1.55%
6 месяцев
1.31%
1 год
15.92%
3 года*
14.00%
5 лет*
8.12%
10 лет*
9.54%

VOLMX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-3.67%
1 год
3.12%
3 года*
4.43%
5 лет*
2.10%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Crescent Fund

Volumetric Fund

Часто сравнивают с FPACX:
FPACX с CMNIXFPACX с DODBXFPACX с VGSTXFPACX с GRSPXFPACX с FPURXFPACX с VTSAXFPACX с FPAG
Часто сравнивают с VOLMX:
VOLMX с VIVAXVOLMX с EIXVOLMX с LLYVOLMX с VOOGVOLMX с NRGVOLMX с SCHDVOLMX с SPY

Сравнение комиссий FPACX и VOLMX

FPACX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VOLMX в 1.89%.

VOLMX
Volumetric Fund
FPACX
FPA Crescent Fund

Доходность на риск

FPACX vs. VOLMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPACX
Ранг доходности на риск FPACX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPACX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPACX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPACX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPACX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPACX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
VOLMX
Ранг доходности на риск VOLMX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOLMX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOLMX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOLMX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOLMX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOLMX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPACX c VOLMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Volumetric Fund (VOLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPACXVOLMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.26

+1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

0.46

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.06

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.17

0.44

+1.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.75

1.62

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPACX vs. VOLMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPACX на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа VOLMX равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPACX и VOLMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPACXVOLMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.26

+1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.15

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.31

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.29

+0.58

Корреляция

Корреляция между FPACX и VOLMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPACX и VOLMX

Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности VOLMX в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPACX
FPA Crescent Fund		9.75%9.60%7.95%3.72%0.77%11.62%4.80%4.65%8.87%3.70%4.98%6.34%
VOLMX
Volumetric Fund		1.96%1.89%0.00%3.28%5.47%8.02%1.03%3.36%2.39%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPACX и VOLMX

Максимальная просадка FPACX за все время составила -31.60%, что меньше максимальной просадки VOLMX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и VOLMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPACXVOLMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.60%

-49.79%

+18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-9.86%

+2.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.47%

-24.09%

+5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.46%

-28.21%

-1.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-13.73%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-9.51%

+5.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.70%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FPACX и VOLMX

Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 3.83%, в то время как у Volumetric Fund (VOLMX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPACXVOLMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.83%

4.43%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

8.55%

-1.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.20%

14.59%

-3.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.88%

13.85%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.18%

14.56%

-1.38%