Сравнение FPACX с VOLMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Crescent Fund (FPACX) и Volumetric Fund (VOLMX).
FPACX управляется FPA. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г.. VOLMX управляется Volumetric. Фонд был запущен 2 янв. 1979 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPACX или VOLMX.
Основные характеристики
| FPACX | VOLMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.31% | 18.77% |
| Дох-ть за 1 год | 18.02% | 24.99% |
| Дох-ть за 3 года | 2.24% | -0.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.83% | 4.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.22% | 3.21% |
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 2.05 |
| Коэф-т Сортино | 2.70 | 2.80 |
| Коэф-т Омега | 1.36 | 1.37 |
| Коэф-т Кальмара | 1.72 | 1.11 |
| Коэф-т Мартина | 12.08 | 11.58 |
| Индекс Язвы | 1.47% | 2.14% |
| Дневная вол-ть | 9.06% | 12.11% |
| Макс. просадка | -35.01% | -49.43% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.62% |
Корреляция
Корреляция между FPACX и VOLMX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FPACX и VOLMX
С начала года, FPACX показывает доходность 13.31%, что значительно ниже, чем у VOLMX с доходностью 18.77%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPACX имеют среднегодовую доходность 3.22%, а акции VOLMX немного отстают с 3.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPACX и VOLMX
FPACX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии VOLMX в 1.89%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPACX c VOLMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Crescent Fund (FPACX) и Volumetric Fund (VOLMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPACX и VOLMX
Дивидендная доходность FPACX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, тогда как VOLMX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPACX FPA Crescent Fund | 1.27% | 0.12% | 0.05% | 0.78% | 0.30% | 2.36% | 0.71% | 0.98% | 0.89% | 1.00% | 0.92% | 0.64% |
VOLMX Volumetric Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.48% | 6.56% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPACX и VOLMX
Максимальная просадка FPACX за все время составила -35.01%, что меньше максимальной просадки VOLMX в -49.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPACX и VOLMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPACX и VOLMX
Текущая волатильность для FPA Crescent Fund (FPACX) составляет 2.40%, в то время как у Volumetric Fund (VOLMX) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что FPACX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOLMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.