PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGENX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VGENX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VGENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VGENX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VGENX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		24.08%20.67%30.25%8.78%23.59%27.71%-30.85%13.23%-17.19%3.22%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VGENX показывает доходность 24.08%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VGENX превзошли акции VWELX по среднегодовой доходности: 10.86% против 9.32% соответственно.

VGENX

1 день
0.03%
1 месяц
3.95%
С начала года
24.08%
6 месяцев
28.47%
1 год
35.43%
3 года*
28.99%
5 лет*
24.44%
10 лет*
10.86%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Energy Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VGENX:
VGENX с VDEVGENX с FSENXVGENX с VGELXVGENX с XLEVGENX с VTSAXVGENX с VOOVGENX с QQQ
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VGENX и VWELX

VGENX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VWELX в 0.24%.

VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Доходность на риск

VGENX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGENX
Ранг доходности на риск VGENX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGENX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGENX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGENX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGENX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGENX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGENX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGENXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.44

1.23

+1.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.03

1.81

+1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

1.88

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.64

8.47

+6.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGENX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGENX на текущий момент составляет 2.44, что выше коэффициента Шарпа VWELX равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGENX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGENXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.44

1.23

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.32

0.69

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.81

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.82

-0.38

Корреляция

Корреляция между VGENX и VWELX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGENX и VWELX

Дивидендная доходность VGENX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VGENX
Vanguard Energy Fund Investor Shares		6.91%4.71%33.96%6.83%4.63%3.63%4.46%3.30%2.96%2.96%1.84%2.63%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VGENX и VWELX

Максимальная просадка VGENX за все время составила -65.37%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGENX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VGENXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.37%

-36.12%

-29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.30%

-8.03%

-4.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.72%

-20.88%

+1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.19%

-25.33%

-35.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.90%

+4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.99%

-3.93%

-11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.78%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности VGENX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) составляет 3.79%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VGENX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VGENXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.79%

4.07%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.57%

6.66%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.79%

11.88%

+2.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

11.12%

+7.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.26%

11.50%

+11.76%