PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFISX с VWELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFISX с VWELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).

VFISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..

Доходность

Сравнение доходности VFISX и VWELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFISX и VWELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.02%5.36%3.75%3.54%-4.71%-0.88%3.95%3.60%1.36%0.38%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		-3.35%16.54%14.73%14.29%-14.36%18.99%10.57%22.51%-3.43%13.98%

Доходность по периодам

С начала года, VFISX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.58% против 9.32% соответственно.

VFISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.32%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.38%
10 лет*
1.58%

VWELX

1 день
2.02%
1 месяц
-3.95%
С начала года
-3.35%
6 месяцев
-0.44%
1 год
14.14%
3 года*
12.65%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard Wellington Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VSBSXVFISX с VFITXVFISX с TFLOVFISX с VGSHVFISX с VFIIXVFISX с VOOVFISX с VWEHX
Часто сравнивают с VWELX:
VWELX с VWINXVWELX с VWENXVWELX с VBIAXVWELX с FBALXVWELX с VOOVWELX с PRWCXVWELX с VGWLX

Сравнение комиссий VFISX и VWELX

VFISX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFISX vs. VWELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VWELX
Ранг доходности на риск VWELX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWELX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWELX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWELX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWELX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWELX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFISX c VWELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFISXVWELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.23

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

1.81

+0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.27

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

1.88

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

8.47

+1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFISX vs. VWELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWELX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и VWELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFISXVWELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.23

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.69

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.81

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.82

+0.71

Корреляция

Корреляция между VFISX и VWELX составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и VWELX

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VWELX в 11.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.48%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%
VWELX
Vanguard Wellington Fund Investor Shares		11.92%11.46%10.76%6.01%8.19%8.64%7.77%4.67%9.49%5.82%4.44%7.03%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и VWELX

Максимальная просадка VFISX за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и VWELX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFISXVWELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-36.12%

+29.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-8.03%

+6.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.86%

-20.88%

+14.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.86%

-25.33%

+18.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-4.90%

+3.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-3.93%

+3.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

1.78%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и VWELX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFISXVWELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

4.07%

-3.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

6.66%

-5.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

11.88%

-9.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

11.12%

-8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

11.50%

-9.40%