PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFISX с VFIIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFISX и VFIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
2.80%
VFISX
VFIIX

Доходность по периодам

С начала года, VFISX показывает доходность 3.14%, что значительно выше, чем у VFIIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции VFISX превзошли акции VFIIX по среднегодовой доходности: 0.93% против 0.81% соответственно.


VFISX

С начала года

3.14%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

2.96%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

0.68%

10 лет (среднегодовая)

0.93%

VFIIX

С начала года

1.00%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

2.80%

1 год

6.35%

5 лет (среднегодовая)

-0.53%

10 лет (среднегодовая)

0.81%

Основные характеристики


VFISXVFIIX
Коэф-т Шарпа2.061.08
Коэф-т Сортино3.431.57
Коэф-т Омега1.451.19
Коэф-т Кальмара0.930.52
Коэф-т Мартина9.353.47
Индекс Язвы0.57%1.86%
Дневная вол-ть2.61%6.00%
Макс. просадка-8.22%-16.10%
Текущая просадка-1.17%-6.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFISX и VFIIX

VFISX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VFIIX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
График комиссии VFIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
График комиссии VFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VFISX и VFIIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFISX c VFIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFISX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.061.08
Коэффициент Сортино VFISX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.431.57
Коэффициент Омега VFISX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.19
Коэффициент Кальмара VFISX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.930.52
Коэффициент Мартина VFISX, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.353.47
VFISX
VFIIX

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа VFIIX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и VFIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
1.08
VFISX
VFIIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и VFIIX

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности VFIIX в 3.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
4.40%3.96%1.92%0.34%0.75%2.38%2.10%1.18%0.91%0.69%0.50%0.37%
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
3.51%3.24%2.35%0.75%1.87%2.76%2.90%2.65%2.30%2.34%2.58%2.31%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и VFIIX

Максимальная просадка VFISX за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки VFIIX в -16.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и VFIIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.17%
-6.41%
VFISX
VFIIX

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и VFIIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что VFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
1.46%
VFISX
VFIIX