PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFISX с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFISXVWEHX
Дох-ть с нач. г.3.03%5.84%
Дох-ть за 1 год5.25%12.06%
Дох-ть за 3 года0.41%2.57%
Дох-ть за 5 лет0.70%3.67%
Дох-ть за 10 лет0.92%4.36%
Коэф-т Шарпа2.013.26
Коэф-т Сортино3.395.57
Коэф-т Омега1.441.84
Коэф-т Кальмара0.892.78
Коэф-т Мартина10.1721.13
Индекс Язвы0.53%0.56%
Дневная вол-ть2.66%3.63%
Макс. просадка-8.22%-30.17%
Текущая просадка-1.27%-0.76%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VFISX и VWEHX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VFISX и VWEHX

С начала года, VFISX показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 5.84%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 0.92% против 4.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
5.08%
VFISX
VWEHX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFISX и VWEHX

VFISX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWEHX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии VFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFISX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFISX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFISX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFISX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFISX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFISX, с текущим значением в 10.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.17
VWEHX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VWEHX, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VWEHX, с текущим значением в 5.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VWEHX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.84
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VWEHX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VWEHX, с текущим значением в 21.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.13

Сравнение коэффициента Шарпа VFISX и VWEHX

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
3.26
VFISX
VWEHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и VWEHX

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности VWEHX в 6.04%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
4.40%3.96%1.92%0.34%0.75%2.38%2.10%1.18%0.91%0.69%0.50%0.37%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.04%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и VWEHX

Максимальная просадка VFISX за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
-0.76%
VFISX
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и VWEHX

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) с волатильностью 0.51%. Это указывает на то, что VFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
0.51%
VFISX
VWEHX