PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFISX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFISX с VWEHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

VFISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности VFISX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFISX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.02%5.36%3.75%3.54%-4.71%-0.88%3.95%3.60%1.36%0.38%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-1.15%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, VFISX показывает доходность -0.02%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 1.58% против 5.18% соответственно.

VFISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.32%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.38%
10 лет*
1.58%

VWEHX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.15%
6 месяцев
0.56%
1 год
6.47%
3 года*
7.55%
5 лет*
3.89%
10 лет*
5.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VSBSXVFISX с VFITXVFISX с TFLOVFISX с VGSHVFISX с VFIIXVFISX с VOOVFISX с VTIP
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий VFISX и VWEHX

VFISX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWEHX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFISX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFISX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFISXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.90

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

2.86

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.46

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

2.79

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

11.37

-1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFISX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWEHX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFISXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.80

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.99

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.87

+0.67

Корреляция

Корреляция между VFISX и VWEHX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и VWEHX

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VWEHX в 5.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.48%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.78%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и VWEHX

Максимальная просадка VFISX за все время составила -6.86%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFISXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-30.17%

+23.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-2.52%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.86%

-13.83%

+6.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.86%

-19.69%

+12.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.80%

+0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-4.30%

+3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.62%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и VWEHX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что VFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFISXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

1.39%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

2.29%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

3.45%

-1.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

4.85%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

5.26%

-3.16%