PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFISX с VWEHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFISX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
5.08%
VFISX
VWEHX

Доходность по периодам

С начала года, VFISX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у VWEHX с доходностью 6.03%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 0.93% против 4.46% соответственно.


VFISX

С начала года

3.14%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

2.96%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

0.68%

10 лет (среднегодовая)

0.93%

VWEHX

С начала года

6.03%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

5.07%

1 год

11.19%

5 лет (среднегодовая)

3.77%

10 лет (среднегодовая)

4.46%

Основные характеристики


VFISXVWEHX
Коэф-т Шарпа2.063.25
Коэф-т Сортино3.435.46
Коэф-т Омега1.451.82
Коэф-т Кальмара0.933.62
Коэф-т Мартина9.3520.06
Индекс Язвы0.57%0.57%
Дневная вол-ть2.61%3.51%
Макс. просадка-8.22%-30.17%
Текущая просадка-1.17%-0.58%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFISX и VWEHX

VFISX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWEHX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
График комиссии VWEHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии VFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между VFISX и VWEHX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFISX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFISX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.063.25
Коэффициент Сортино VFISX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.435.46
Коэффициент Омега VFISX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.82
Коэффициент Кальмара VFISX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.933.62
Коэффициент Мартина VFISX, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.3520.06
VFISX
VWEHX

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 3.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
3.25
VFISX
VWEHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и VWEHX

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности VWEHX в 6.03%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
4.40%3.96%1.92%0.34%0.75%2.38%2.10%1.18%0.91%0.69%0.50%0.37%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
6.03%5.68%5.11%4.15%4.62%5.25%5.93%5.30%5.39%5.88%5.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и VWEHX

Максимальная просадка VFISX за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и VWEHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.17%
-0.58%
VFISX
VWEHX

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и VWEHX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что VFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
0.71%
VFISX
VWEHX