PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares ...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9220317039
CUSIP922031703
ЭмитентVanguard
Дата выпуска28 окт. 1991 г.
КатегорияGovernment Bonds
Минимальные инвестиции$3,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VFISX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VFISX с VSBSX, VFISX с VFITX, VFISX с TFLO, VFISX с VGSH, VFISX с VFIIX, VFISX с VTIP, VFISX с VWEHX, VFISX с VOO, VFISX с VDIGX, VFISX с VTABX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
14.29%
VFISX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares показал доход в 3.03% с начала года и 5.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares составила 0.92%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.03%24.30%
1 месяц-0.47%4.09%
6 месяцев2.96%14.29%
1 год5.25%35.42%
5 лет (среднегодовая)0.70%13.95%
10 лет (среднегодовая)0.92%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VFISX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.36%-0.59%0.40%-0.51%0.84%0.58%1.29%0.98%0.84%-0.87%3.03%
20230.98%-1.24%1.69%0.24%-0.48%-0.70%0.34%0.35%-0.47%0.16%1.28%1.38%3.54%
2022-0.72%-0.25%-1.52%-0.75%0.64%-0.65%0.60%-1.14%-1.50%-0.19%0.75%-0.04%-4.71%
20210.02%-0.27%-0.15%0.17%0.13%-0.33%0.12%0.01%-0.18%-0.36%0.01%-0.23%-1.06%
20200.60%1.03%1.01%0.31%0.29%0.09%0.18%0.18%0.06%-0.06%0.11%-1.36%2.47%
20190.30%-0.01%0.78%0.15%0.88%0.47%-0.09%0.93%-0.22%0.26%-0.05%0.14%3.59%
2018-0.45%-0.09%0.29%-0.30%0.36%0.10%-0.10%0.38%-0.20%0.10%0.39%0.87%1.36%
20170.17%0.08%0.02%0.19%0.08%-0.08%0.28%0.19%-0.20%-0.07%-0.26%-0.07%0.32%
20160.82%0.15%0.26%-0.03%-0.09%0.75%-0.09%-0.29%0.23%-0.12%-0.58%-0.19%0.81%
20150.62%-0.42%0.33%0.05%0.06%-0.04%0.16%-0.12%0.44%-0.13%-0.32%-0.31%0.31%
20140.32%0.03%-0.24%0.22%0.13%0.04%-0.14%0.14%-0.14%0.42%0.14%-0.33%0.59%
2013-0.07%0.12%0.03%0.12%-0.34%-0.25%0.12%-0.16%0.40%0.13%0.13%-0.43%-0.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VFISX среди mutual funds на нашем сайте составляет 48, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VFISX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFISX, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX, с текущим значением в 6262Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX, с текущим значением в 5757Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX, с текущим значением в 4242Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VFISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFISX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFISX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFISX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFISX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFISX, с текущим значением в 10.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.17
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.01. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.90
VFISX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.40%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.43$0.39$0.19$0.04$0.08$0.25$0.22$0.12$0.10$0.07$0.05$0.04

Дивидендный доход

4.40%3.96%1.92%0.34%0.75%2.38%2.10%1.18%0.91%0.69%0.50%0.37%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.00$0.36
2023$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.39
2022$0.00$0.00$0.01$0.01$0.02$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.19
2021$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.04
2020$0.01$0.01$0.02$0.01$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.00$0.00$0.00$0.08
2019$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2018$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2017$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.12
2016$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.10
2015$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.07
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.05
2013$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
0
VFISX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 8.22%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 471 торговую сессию.

Текущая просадка Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares составляет 1.27%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-8.22%29 дек. 2020 г.45720 окт. 2022 г.4716 сент. 2024 г.928
-3.39%1 февр. 1994 г.709 мая 1994 г.19131 янв. 1995 г.261
-2.82%5 нояб. 2010 г.658 февр. 2011 г.92514 окт. 2014 г.990
-2.59%18 мар. 2008 г.6213 июн. 2008 г.6315 сент. 2008 г.125
-2.23%8 нояб. 2001 г.1226 нояб. 2001 г.10630 апр. 2002 г.118

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares составляет 0.57%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
3.92%
VFISX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)