PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFISX с TFLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFISX с TFLO

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO).

VFISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. TFLO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Treasury Floating Rate Index. Фонд был запущен 3 февр. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFISX или TFLO.

Корреляция

Корреляция между VFISX и TFLO составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VFISX и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFISX:

2.13

TFLO:

14.93

Коэф-т Сортино

VFISX:

3.67

TFLO:

51.72

Коэф-т Омега

VFISX:

1.47

TFLO:

12.09

Коэф-т Кальмара

VFISX:

1.40

TFLO:

189.91

Коэф-т Мартина

VFISX:

9.63

TFLO:

807.01

Индекс Язвы

VFISX:

0.57%

TFLO:

0.01%

Дневная вол-ть

VFISX:

2.55%

TFLO:

0.32%

Макс. просадка

VFISX:

-8.22%

TFLO:

-5.01%

Текущая просадка

VFISX:

-0.80%

TFLO:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VFISX показывает доходность 1.86%, что значительно выше, чем у TFLO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: 1.14% против 2.04% соответственно.

VFISX

С начала года

1.86%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

2.56%

1 год

5.50%

5 лет

0.48%

10 лет

1.14%

TFLO

С начала года

1.60%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.23%

1 год

4.75%

5 лет

2.79%

10 лет

2.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFISX и TFLO

VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFISX и TFLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFISX
Ранг риск-скорректированной доходности VFISX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFISX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
TFLO
Ранг риск-скорректированной доходности TFLO, с текущим значением в 100100
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFISX c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 14.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и TFLO

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что меньше доходности TFLO в 4.71%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		4.22%4.38%3.96%1.92%0.34%0.75%2.38%2.10%1.18%0.91%0.69%0.50%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		4.71%5.21%4.89%1.67%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.30%0.15%0.08%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и TFLO

Максимальная просадка VFISX за все время составила -8.22%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и TFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и TFLO

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) имеет более высокую волатильность в 0.80% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.11%. Это указывает на то, что VFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...