PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFISX с TFLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFISX и TFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
2.48%
VFISX
TFLO

Доходность по периодам

С начала года, VFISX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 4.75%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: 0.93% против 1.87% соответственно.


VFISX

С начала года

3.14%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

2.96%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

0.68%

10 лет (среднегодовая)

0.93%

TFLO

С начала года

4.75%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

2.48%

1 год

5.33%

5 лет (среднегодовая)

2.48%

10 лет (среднегодовая)

1.87%

Основные характеристики


VFISXTFLO
Коэф-т Шарпа2.0616.49
Коэф-т Сортино3.4367.24
Коэф-т Омега1.4517.89
Коэф-т Кальмара0.93208.14
Коэф-т Мартина9.351,024.05
Индекс Язвы0.57%0.01%
Дневная вол-ть2.61%0.32%
Макс. просадка-8.22%-5.01%
Текущая просадка-1.17%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFISX и TFLO

VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
График комиссии VFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между VFISX и TFLO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFISX c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFISX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.0616.49
Коэффициент Сортино VFISX, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.4367.24
Коэффициент Омега VFISX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.4517.89
Коэффициент Кальмара VFISX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.93208.14
Коэффициент Мартина VFISX, с текущим значением в 9.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.351,024.05
VFISX
TFLO

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 16.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.06
16.49
VFISX
TFLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и TFLO

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности TFLO в 5.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
4.40%3.96%1.92%0.34%0.75%2.38%2.10%1.18%0.91%0.69%0.50%0.37%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
5.34%4.89%1.67%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.30%0.15%0.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и TFLO

Максимальная просадка VFISX за все время составила -8.22%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и TFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.17%
0
VFISX
TFLO

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и TFLO

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
0.07%
VFISX
TFLO