PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFISX с TFLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFISXTFLO
Дох-ть с нач. г.3.14%4.59%
Дох-ть за 1 год5.68%5.24%
Дох-ть за 3 года0.45%3.90%
Дох-ть за 5 лет0.72%2.46%
Дох-ть за 10 лет0.94%1.84%
Коэф-т Шарпа2.0515.84
Коэф-т Сортино3.4557.97
Коэф-т Омега1.4515.07
Коэф-т Кальмара0.91133.98
Коэф-т Мартина10.21896.64
Индекс Язвы0.54%0.01%
Дневная вол-ть2.66%0.34%
Макс. просадка-8.22%-5.01%
Текущая просадка-1.17%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.0

Корреляция между VFISX и TFLO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности VFISX и TFLO

С начала года, VFISX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: 0.94% против 1.84% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07%
2.48%
VFISX
TFLO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFISX и TFLO

VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
График комиссии VFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии TFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFISX c TFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFISX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFISX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFISX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFISX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFISX, с текущим значением в 10.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.21
TFLO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TFLO, с текущим значением в 15.84, в сравнении с широким рынком0.002.004.0015.84
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TFLO, с текущим значением в 57.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0057.97
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TFLO, с текущим значением в 15.07, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.0015.07
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TFLO, с текущим значением в 133.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.00133.98
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TFLO, с текущим значением в 896.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00896.64

Сравнение коэффициента Шарпа VFISX и TFLO

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа TFLO равного 15.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и TFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.005.0010.0015.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
15.84
VFISX
TFLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и TFLO

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности TFLO в 5.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
4.39%3.96%1.92%0.34%0.75%2.38%2.10%1.18%0.91%0.69%0.50%0.37%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF
5.35%4.89%1.67%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.30%0.15%0.08%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и TFLO

Максимальная просадка VFISX за все время составила -8.22%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и TFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.17%
0
VFISX
TFLO

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и TFLO

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) имеет более высокую волатильность в 0.60% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что VFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
0.07%
VFISX
TFLO