PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFISX с VGSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFISX с VGSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH).

VFISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. VGSH - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности VFISX и VGSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFISX и VGSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.02%5.36%3.75%3.54%-4.71%-0.88%3.95%3.60%1.36%0.38%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		0.25%5.07%4.00%4.31%-3.86%-0.60%3.04%3.52%1.55%0.04%

Доходность по периодам

С начала года, VFISX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VGSH с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям VGSH по среднегодовой доходности: 1.58% против 1.74% соответственно.

VFISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.32%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.38%
10 лет*
1.58%

VGSH

1 день
-0.02%
1 месяц
-0.33%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.24%
1 год
3.68%
3 года*
3.97%
5 лет*
1.79%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VSBSXVFISX с VFITXVFISX с TFLOVFISX с VFIIXVFISX с VOOVFISX с VWEHXVFISX с VTIP
Часто сравнивают с VGSH:
VGSH с sgovVGSH с SHVVGSH с SHYVGSH с BNDVGSH с VCSHVGSH с VTIPVGSH с VUSXX

Сравнение комиссий VFISX и VGSH

VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VGSH в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF

Доходность на риск

VFISX vs. VGSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VGSH
Ранг доходности на риск VGSH: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGSH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGSH: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGSH: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGSH: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGSH: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFISX c VGSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFISXVGSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.57

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

4.13

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.55

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

4.21

-1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

15.93

-6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFISX vs. VGSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 1.56, что ниже коэффициента Шарпа VGSH равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и VGSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFISXVGSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.57

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.92

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.11

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

1.01

+0.52

Корреляция

Корреляция между VFISX и VGSH составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и VGSH

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VGSH в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.48%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%
VGSH
Vanguard Short-Term Treasury ETF		3.93%4.00%4.18%3.31%1.15%0.66%1.74%2.28%1.79%1.10%0.84%0.69%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и VGSH

Максимальная просадка VFISX за все время составила -6.86%, что больше максимальной просадки VGSH в -5.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и VGSH.

Загрузка...

Показатели просадок

VFISXVGSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-5.70%

-1.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-0.88%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.86%

-5.70%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.86%

-5.70%

-1.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.52%

-0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-0.60%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.23%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и VGSH

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury ETF (VGSH) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFISXVGSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.52%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

0.84%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

1.44%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

1.96%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

1.57%

+0.53%