PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFISX с VSBSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFISXVSBSX
Дох-ть с нач. г.3.03%3.32%
Дох-ть за 1 год5.25%5.13%
Дох-ть за 3 года0.41%0.91%
Дох-ть за 5 лет0.70%1.07%
Дох-ть за 10 лет0.92%1.13%
Коэф-т Шарпа2.012.78
Коэф-т Сортино3.394.39
Коэф-т Омега1.441.62
Коэф-т Кальмара0.891.56
Коэф-т Мартина10.1715.58
Индекс Язвы0.53%0.33%
Дневная вол-ть2.66%1.87%
Макс. просадка-8.22%-6.54%
Текущая просадка-1.27%-0.93%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VFISX и VSBSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFISX и VSBSX

С начала года, VFISX показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 3.32%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям VSBSX по среднегодовой доходности: 0.92% против 1.13% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.95%
2.93%
VFISX
VSBSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFISX и VSBSX

VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
График комиссии VFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VSBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFISX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFISX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFISX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFISX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFISX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFISX, с текущим значением в 10.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.17
VSBSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VSBSX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.78
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VSBSX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VSBSX, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VSBSX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VSBSX, с текущим значением в 15.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.58

Сравнение коэффициента Шарпа VFISX и VSBSX

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 2.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSBSX равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
2.78
VFISX
VSBSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и VSBSX

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности VSBSX в 4.12%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
4.40%3.96%1.92%0.34%0.75%2.38%2.10%1.18%0.91%0.69%0.50%0.37%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
4.12%3.29%1.12%0.33%1.11%2.27%1.80%1.09%0.81%0.67%0.40%0.27%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и VSBSX

Максимальная просадка VFISX за все время составила -8.22%, что больше максимальной просадки VSBSX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и VSBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
-0.93%
VFISX
VSBSX

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и VSBSX

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что VFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
0.31%
VFISX
VSBSX