PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFISX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFISXVOO
Дох-ть с нач. г.3.14%27.15%
Дох-ть за 1 год5.68%39.90%
Дох-ть за 3 года0.45%10.28%
Дох-ть за 5 лет0.72%16.00%
Дох-ть за 10 лет0.94%13.43%
Коэф-т Шарпа2.053.15
Коэф-т Сортино3.454.19
Коэф-т Омега1.451.59
Коэф-т Кальмара0.914.60
Коэф-т Мартина10.2121.00
Индекс Язвы0.54%1.85%
Дневная вол-ть2.66%12.34%
Макс. просадка-8.22%-33.99%
Текущая просадка-1.17%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VFISX и VOO составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VFISX и VOO

С начала года, VFISX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.94% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06%
15.64%
VFISX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFISX и VOO

VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
График комиссии VFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFISX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFISX, с текущим значением в 2.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.05
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFISX, с текущим значением в 3.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFISX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFISX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.91
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFISX, с текущим значением в 10.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.21
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 4.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 21.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0021.00

Сравнение коэффициента Шарпа VFISX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 2.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.05
3.15
VFISX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и VOO

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
4.39%3.96%1.92%0.34%0.75%2.38%2.10%1.18%0.91%0.69%0.50%0.37%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и VOO

Максимальная просадка VFISX за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.17%
0
VFISX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60%
3.95%
VFISX
VOO