PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFISX с VFITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFISXVFITX
Дох-ть с нач. г.3.03%1.14%
Дох-ть за 1 год5.25%5.68%
Дох-ть за 3 года0.41%-2.15%
Дох-ть за 5 лет0.70%-0.71%
Дох-ть за 10 лет0.92%0.56%
Коэф-т Шарпа2.011.10
Коэф-т Сортино3.391.63
Коэф-т Омега1.441.20
Коэф-т Кальмара0.890.36
Коэф-т Мартина10.173.63
Индекс Язвы0.53%1.66%
Дневная вол-ть2.66%5.47%
Макс. просадка-8.22%-18.61%
Текущая просадка-1.27%-11.67%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VFISX и VFITX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFISX и VFITX

С начала года, VFISX показывает доходность 3.03%, что значительно выше, чем у VFITX с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции VFISX превзошли акции VFITX по среднегодовой доходности: 0.92% против 0.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.96%
2.96%
VFISX
VFITX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFISX и VFITX

И VFISX, и VFITX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
График комиссии VFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VFITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFISX c VFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFISX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFISX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFISX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFISX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFISX, с текущим значением в 10.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.17
VFITX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFITX, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFITX, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.63
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFITX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFITX, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFITX, с текущим значением в 3.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.63

Сравнение коэффициента Шарпа VFISX и VFITX

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа VFITX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и VFITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
1.10
VFISX
VFITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и VFITX

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности VFITX в 4.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
4.40%3.96%1.92%0.34%0.75%2.38%2.10%1.18%0.91%0.69%0.50%0.37%
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares
4.01%3.44%1.97%0.94%1.18%2.32%2.34%1.77%1.61%1.69%1.64%1.52%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и VFITX

Максимальная просадка VFISX за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки VFITX в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и VFITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
-11.67%
VFISX
VFITX

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и VFITX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) составляет 0.57%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что VFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.57%
1.29%
VFISX
VFITX