PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFISX с VFITX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFISX и VFITX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VFISX и VFITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
166.54%
245.94%
VFISX
VFITX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFISX:

1.35

VFITX:

0.20

Коэф-т Сортино

VFISX:

2.18

VFITX:

0.32

Коэф-т Омега

VFISX:

1.28

VFITX:

1.04

Коэф-т Кальмара

VFISX:

0.78

VFITX:

0.07

Коэф-т Мартина

VFISX:

5.14

VFITX:

0.51

Индекс Язвы

VFISX:

0.66%

VFITX:

2.03%

Дневная вол-ть

VFISX:

2.52%

VFITX:

5.12%

Макс. просадка

VFISX:

-8.22%

VFITX:

-18.61%

Текущая просадка

VFISX:

-1.37%

VFITX:

-12.03%

Доходность по периодам

С начала года, VFISX показывает доходность 2.93%, что значительно выше, чем у VFITX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции VFISX превзошли акции VFITX по среднегодовой доходности: 0.95% против 0.56% соответственно.


VFISX

С начала года

2.93%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.11%

1 год

3.40%

5 лет

0.65%

10 лет

0.95%

VFITX

С начала года

0.73%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

0.91%

1 год

1.14%

5 лет

-0.83%

10 лет

0.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFISX и VFITX

И VFISX, и VFITX имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
График комиссии VFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VFITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFISX c VFITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFISX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.350.20
Коэффициент Сортино VFISX, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.180.32
Коэффициент Омега VFISX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.281.04
Коэффициент Кальмара VFISX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.780.07
Коэффициент Мартина VFISX, с текущим значением в 5.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.140.51
VFISX
VFITX

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа VFITX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и VFITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.35
0.20
VFISX
VFITX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и VFITX

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности VFITX в 3.71%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
4.06%3.96%1.92%0.34%0.75%2.38%2.10%1.18%0.91%0.69%0.50%0.37%
VFITX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares
3.71%3.44%1.97%0.94%1.18%2.32%2.34%1.77%1.61%1.69%1.64%1.52%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и VFITX

Максимальная просадка VFISX за все время составила -8.22%, что меньше максимальной просадки VFITX в -18.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и VFITX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.37%
-12.03%
VFISX
VFITX

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и VFITX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что VFISX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.52%
1.34%
VFISX
VFITX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab