PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFISX с VTIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFISX с VTIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP).

VFISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г.. VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности VFISX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFISX и VTIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.02%5.36%3.75%3.54%-4.71%-0.88%3.95%3.60%1.36%0.38%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.87%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%

Доходность по периодам

С начала года, VFISX показывает доходность -0.02%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 0.87%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 1.58% против 3.05% соответственно.

VFISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.32%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.38%
10 лет*
1.58%

VTIP

1 день
-0.11%
1 месяц
0.03%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.15%
1 год
3.80%
3 года*
4.62%
5 лет*
3.46%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VSBSXVFISX с VFITXVFISX с TFLOVFISX с VGSHVFISX с VFIIXVFISX с VOOVFISX с VWEHX
Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX

Сравнение комиссий VFISX и VTIP

VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VFISX vs. VTIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFISX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFISXVTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

2.01

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.57

3.03

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.70

3.90

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

12.53

-2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFISX vs. VTIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTIP равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFISXVTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

2.01

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.25

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.12

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.87

+0.66

Корреляция

Корреляция между VFISX и VTIP составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и VTIP

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности VTIP в 3.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.48%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.63%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и VTIP

Максимальная просадка VFISX за все время составила -6.86%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и VTIP.

Загрузка...

Показатели просадок

VFISXVTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.86%

-6.27%

-0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-0.98%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.86%

-5.50%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.86%

-6.27%

-0.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-0.37%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.65%

-1.05%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.30%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и VTIP

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что VFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFISXVTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.62%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.41%

0.98%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

1.90%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.64%

2.78%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.10%

2.74%

-0.64%