PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFISX с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFISXVTIP
Дох-ть с нач. г.3.14%4.37%
Дох-ть за 1 год5.14%6.48%
Дох-ть за 3 года0.54%2.10%
Дох-ть за 5 лет0.68%3.51%
Дох-ть за 10 лет0.93%2.38%
Коэф-т Шарпа2.133.16
Коэф-т Сортино3.595.62
Коэф-т Омега1.471.73
Коэф-т Кальмара0.974.45
Коэф-т Мартина10.3025.76
Индекс Язвы0.55%0.27%
Дневная вол-ть2.67%2.16%
Макс. просадка-8.22%-6.27%
Текущая просадка-1.17%-0.63%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VFISX и VTIP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VFISX и VTIP

С начала года, VFISX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.37%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 0.93% против 2.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.75%
2.87%
VFISX
VTIP

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFISX и VTIP

VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
График комиссии VFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFISX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFISX, с текущим значением в 2.13, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.13
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFISX, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFISX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFISX, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.97
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFISX, с текущим значением в 10.30, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.30
VTIP
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTIP, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTIP, с текущим значением в 5.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTIP, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.73
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTIP, с текущим значением в 4.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTIP, с текущим значением в 25.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0025.76

Сравнение коэффициента Шарпа VFISX и VTIP

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 2.13, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.13
3.16
VFISX
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и VTIP

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VTIP в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
4.39%3.96%1.92%0.34%0.75%2.38%2.10%1.18%0.91%0.69%0.50%0.37%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.39%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и VTIP

Максимальная просадка VFISX за все время составила -8.22%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.17%
-0.63%
VFISX
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и VTIP

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) имеет более высокую волатильность в 0.66% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что VFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.66%
0.47%
VFISX
VTIP