PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFISX с VTIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFISX и VTIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.07%
3.21%
VFISX
VTIP

Доходность по периодам

С начала года, VFISX показывает доходность 3.03%, что значительно ниже, чем у VTIP с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции VFISX уступали акциям VTIP по среднегодовой доходности: 0.92% против 2.41% соответственно.


VFISX

С начала года

3.03%

1 месяц

-0.27%

6 месяцев

2.96%

1 год

5.14%

5 лет (среднегодовая)

0.66%

10 лет (среднегодовая)

0.92%

VTIP

С начала года

4.63%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

3.10%

1 год

6.63%

5 лет (среднегодовая)

3.54%

10 лет (среднегодовая)

2.41%

Основные характеристики


VFISXVTIP
Коэф-т Шарпа2.013.11
Коэф-т Сортино3.365.51
Коэф-т Омега1.441.72
Коэф-т Кальмара0.914.89
Коэф-т Мартина9.0823.99
Индекс Язвы0.58%0.28%
Дневная вол-ть2.61%2.13%
Макс. просадка-8.22%-6.27%
Текущая просадка-1.27%-0.39%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFISX и VTIP

VFISX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTIP в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
График комиссии VFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTIP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между VFISX и VTIP составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFISX c VTIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFISX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.013.11
Коэффициент Сортино VFISX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.365.51
Коэффициент Омега VFISX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.441.72
Коэффициент Кальмара VFISX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.914.89
Коэффициент Мартина VFISX, с текущим значением в 9.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.0823.99
VFISX
VTIP

Показатель коэффициента Шарпа VFISX на текущий момент составляет 2.01, что ниже коэффициента Шарпа VTIP равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFISX и VTIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.01
3.11
VFISX
VTIP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFISX и VTIP

Дивидендная доходность VFISX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности VTIP в 3.38%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
4.40%3.96%1.92%0.34%0.75%2.38%2.10%1.18%0.91%0.69%0.50%0.37%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF
3.38%3.36%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.05%

Просадки

Сравнение просадок VFISX и VTIP

Максимальная просадка VFISX за все время составила -8.22%, что больше максимальной просадки VTIP в -6.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFISX и VTIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.27%
-0.39%
VFISX
VTIP

Волатильность

Сравнение волатильности VFISX и VTIP

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что VFISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.67%
0.48%
VFISX
VTIP