Сравнение VFIRX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIRX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIRX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.01% | 5.47% | 3.85% | 3.66% | -4.61% | -0.80% | 4.06% | 3.71% | 1.47% | 0.40% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIRX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VFIRX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.68% против 9.32% соответственно.
VFIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.68%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIRX и VWELX
VFIRX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIRX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VFIRX
VWELX
Сравнение VFIRX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIRX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.23 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 1.81 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 1.88 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 8.47 | +1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIRX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.23 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.69 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.81 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.82 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между VFIRX и VWELX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIRX и VWELX
Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.99% | 4.49% | 4.07% | 2.03% | 0.60% | 2.30% | 2.49% | 2.21% | 1.25% | 1.28% | 0.93% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VFIRX и VWELX
Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIRX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.73% | -36.12% | +29.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -8.03% | +6.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.73% | -20.88% | +14.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.73% | -25.33% | +18.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -4.90% | +3.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -3.93% | +3.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 1.78% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIRX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIRX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 4.07% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 6.66% | -5.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 11.88% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 11.12% | -8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 11.50% | -9.39% |