PortfoliosLab logo
Сравнение VFIRX с VSGDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIRX и VSGDX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и VSGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.81%
63.82%
VFIRX
VSGDX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIRX:

2.58

VSGDX:

2.74

Коэф-т Сортино

VFIRX:

4.54

VSGDX:

4.75

Коэф-т Омега

VFIRX:

1.59

VSGDX:

1.60

Коэф-т Кальмара

VFIRX:

2.42

VSGDX:

1.80

Коэф-т Мартина

VFIRX:

11.81

VSGDX:

14.00

Индекс Язвы

VFIRX:

0.55%

VSGDX:

0.47%

Дневная вол-ть

VFIRX:

2.50%

VSGDX:

2.43%

Макс. просадка

VFIRX:

-6.75%

VSGDX:

-8.19%

Текущая просадка

VFIRX:

-0.30%

VSGDX:

-0.29%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VFIRX на уровне 2.07% и VSGDX на уровне 2.07%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIRX имеют среднегодовую доходность 1.47%, а акции VSGDX немного отстают с 1.45%.


VFIRX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.63%

1 год

6.67%

5 лет

1.04%

10 лет

1.47%

VSGDX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.69%

6 месяцев

2.77%

1 год

6.85%

5 лет

1.00%

10 лет

1.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIRX и VSGDX

И VFIRX, и VSGDX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIRX: 0.10%
График комиссии VSGDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSGDX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIRX и VSGDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VSGDX
Ранг риск-скорректированной доходности VSGDX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSGDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSGDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSGDX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSGDX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSGDX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIRX c VSGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFIRX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIRX: 2.58
VSGDX: 2.74
Коэффициент Сортино VFIRX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIRX: 4.54
VSGDX: 4.75
Коэффициент Омега VFIRX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIRX: 1.59
VSGDX: 1.60
Коэффициент Кальмара VFIRX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIRX: 2.42
VSGDX: 1.80
Коэффициент Мартина VFIRX, с текущим значением в 11.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFIRX: 11.81
VSGDX: 14.00

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSGDX равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и VSGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.58
2.74
VFIRX
VSGDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и VSGDX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VSGDX в 3.52%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.38%4.49%4.05%2.03%0.64%2.31%2.48%2.20%1.26%1.30%0.94%0.68%
VSGDX
Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares
3.52%3.57%3.42%1.77%0.58%1.40%2.41%2.02%1.41%1.18%0.97%0.71%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и VSGDX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.75%, что меньше максимальной просадки VSGDX в -8.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VSGDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30%
-0.29%
VFIRX
VSGDX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и VSGDX

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Vanguard Short-Term Federal Fund Admiral Shares (VSGDX) с волатильностью 0.91%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00%
0.91%
VFIRX
VSGDX