PortfoliosLab logo
Сравнение VFIRX с VEDTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIRX и VEDTX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и VEDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
35.83%
18.49%
VFIRX
VEDTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIRX:

2.58

VEDTX:

0.08

Коэф-т Сортино

VFIRX:

4.54

VEDTX:

0.25

Коэф-т Омега

VFIRX:

1.59

VEDTX:

1.03

Коэф-т Кальмара

VFIRX:

2.42

VEDTX:

0.03

Коэф-т Мартина

VFIRX:

11.81

VEDTX:

0.16

Индекс Язвы

VFIRX:

0.55%

VEDTX:

10.79%

Дневная вол-ть

VFIRX:

2.50%

VEDTX:

20.81%

Макс. просадка

VFIRX:

-6.75%

VEDTX:

-61.37%

Текущая просадка

VFIRX:

-0.30%

VEDTX:

-55.56%

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность 2.07%, что значительно выше, чем у VEDTX с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции VFIRX превзошли акции VEDTX по среднегодовой доходности: 1.47% против -2.97% соответственно.


VFIRX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.63%

1 год

6.67%

5 лет

1.02%

10 лет

1.47%

VEDTX

С начала года

1.40%

1 месяц

-2.21%

6 месяцев

-4.32%

1 год

2.86%

5 лет

-14.65%

10 лет

-2.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIRX и VEDTX

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VEDTX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIRX: 0.10%
График комиссии VEDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VEDTX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIRX и VEDTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VEDTX
Ранг риск-скорректированной доходности VEDTX, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEDTX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEDTX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEDTX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEDTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEDTX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIRX c VEDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFIRX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIRX: 2.58
VEDTX: 0.08
Коэффициент Сортино VFIRX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIRX: 4.54
VEDTX: 0.25
Коэффициент Омега VFIRX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIRX: 1.59
VEDTX: 1.03
Коэффициент Кальмара VFIRX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIRX: 2.42
VEDTX: 0.03
Коэффициент Мартина VFIRX, с текущим значением в 11.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VFIRX: 11.81
VEDTX: 0.16

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа VEDTX равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и VEDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.58
0.08
VFIRX
VEDTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и VEDTX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности VEDTX в 4.71%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.38%4.49%4.05%2.03%0.64%2.31%2.48%2.20%1.26%1.30%0.94%0.68%
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
4.71%4.69%3.55%3.30%1.96%2.05%2.56%2.94%2.70%3.10%3.17%2.84%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и VEDTX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.75%, что меньше максимальной просадки VEDTX в -61.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VEDTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30%
-55.56%
VFIRX
VEDTX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и VEDTX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 1.00%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) волатильность равна 9.20%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00%
9.20%
VFIRX
VEDTX