Сравнение VFIRX с VEDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX).
VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. VEDTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIRX или VEDTX.
Основные характеристики
| VFIRX | VEDTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.19% | 1.04% |
| Дох-ть за 1 год | 7.56% | 15.87% |
| Дох-ть за 3 года | 0.77% | -15.06% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.39% | -7.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.38% | 0.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 2.75% | 23.71% |
| Макс. просадка | -6.75% | -60.00% |
| Текущая просадка | -0.10% | -47.10% |
Корреляция
Корреляция между VFIRX и VEDTX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VFIRX и VEDTX
С начала года, VFIRX показывает доходность 4.19%, что значительно выше, чем у VEDTX с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции VFIRX превзошли акции VEDTX по среднегодовой доходности: 1.38% против 0.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIRX и VEDTX
VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VEDTX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIRX c VEDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIRX и VEDTX
Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VEDTX в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.45% | 4.05% | 2.03% | 0.64% | 2.31% | 2.48% | 2.20% | 1.26% | 1.30% | 0.94% | 0.68% | 0.57% |
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | 3.76% | 3.55% | 3.30% | 1.96% | 5.56% | 3.53% | 2.94% | 2.95% | 5.34% | 4.28% | 3.14% | 5.12% |
Просадки
Сравнение просадок VFIRX и VEDTX
Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.75%, что меньше максимальной просадки VEDTX в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VEDTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIRX и VEDTX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.52%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.