PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFIRX с VEDTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIRX с VEDTX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX).

VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. VEDTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIRX или VEDTX.

Корреляция

Корреляция между VFIRX и VEDTX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и VEDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIRX:

2.16

VEDTX:

-0.35

Коэф-т Сортино

VFIRX:

3.75

VEDTX:

-0.22

Коэф-т Омега

VFIRX:

1.48

VEDTX:

0.97

Коэф-т Кальмара

VFIRX:

2.49

VEDTX:

-0.09

Коэф-т Мартина

VFIRX:

9.91

VEDTX:

-0.46

Индекс Язвы

VFIRX:

0.57%

VEDTX:

11.64%

Дневная вол-ть

VFIRX:

2.56%

VEDTX:

20.82%

Макс. просадка

VFIRX:

-6.75%

VEDTX:

-61.37%

Текущая просадка

VFIRX:

-0.80%

VEDTX:

-57.28%

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у VEDTX с доходностью -2.53%. За последние 10 лет акции VFIRX превзошли акции VEDTX по среднегодовой доходности: 1.47% против -2.48% соответственно.

VFIRX

С начала года

1.91%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

2.62%

1 год

5.51%

5 лет

0.94%

10 лет

1.47%

VEDTX

С начала года

-2.53%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-5.74%

1 год

-7.14%

5 лет

-14.92%

10 лет

-2.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFIRX и VEDTX

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VEDTX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIRX и VEDTX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
VEDTX
Ранг риск-скорректированной доходности VEDTX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEDTX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEDTX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEDTX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEDTX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEDTX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIRX c VEDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа VEDTX равного -0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и VEDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и VEDTX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности VEDTX в 4.90%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.33%4.49%4.07%2.01%0.43%0.86%2.49%2.21%1.27%1.00%0.79%0.61%
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund		4.90%4.68%3.55%3.30%1.96%5.56%3.53%2.94%2.95%5.34%4.28%3.14%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и VEDTX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.75%, что меньше максимальной просадки VEDTX в -61.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VEDTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и VEDTX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...