PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFIRX с VEDTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIRX и VEDTX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и VEDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.16%
-4.92%
VFIRX
VEDTX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIRX:

1.46

VEDTX:

-0.50

Коэф-т Сортино

VFIRX:

2.38

VEDTX:

-0.57

Коэф-т Омега

VFIRX:

1.30

VEDTX:

0.94

Коэф-т Кальмара

VFIRX:

0.91

VEDTX:

-0.18

Коэф-т Мартина

VFIRX:

5.76

VEDTX:

-1.03

Индекс Язвы

VFIRX:

0.64%

VEDTX:

9.61%

Дневная вол-ть

VFIRX:

2.54%

VEDTX:

19.95%

Макс. просадка

VFIRX:

-8.06%

VEDTX:

-60.00%

Текущая просадка

VFIRX:

-1.36%

VEDTX:

-53.22%

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у VEDTX с доходностью -10.66%. За последние 10 лет акции VFIRX превзошли акции VEDTX по среднегодовой доходности: 1.04% против -2.01% соответственно.


VFIRX

С начала года

3.02%

1 месяц

-0.20%

6 месяцев

2.05%

1 год

3.71%

5 лет

0.73%

10 лет

1.04%

VEDTX

С начала года

-10.66%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

-5.82%

1 год

-10.47%

5 лет

-8.72%

10 лет

-2.01%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIRX и VEDTX

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VEDTX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
График комиссии VFIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VEDTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFIRX c VEDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIRX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.46-0.50
Коэффициент Сортино VFIRX, с текущим значением в 2.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.38-0.57
Коэффициент Омега VFIRX, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.300.94
Коэффициент Кальмара VFIRX, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.91-0.18
Коэффициент Мартина VFIRX, с текущим значением в 5.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.76-1.03
VFIRX
VEDTX

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа VEDTX равного -0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и VEDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.46
-0.50
VFIRX
VEDTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и VEDTX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что меньше доходности VEDTX в 4.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.15%4.07%2.01%0.43%0.86%2.49%2.21%1.27%1.00%0.79%0.61%0.47%
VEDTX
Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund
4.35%3.55%3.30%1.96%2.05%2.56%2.94%2.70%3.10%3.17%2.84%3.72%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и VEDTX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -8.06%, что меньше максимальной просадки VEDTX в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VEDTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.36%
-53.22%
VFIRX
VEDTX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и VEDTX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.53%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.53%
6.03%
VFIRX
VEDTX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab