Сравнение VFIRX с VEDTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX).
VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. VEDTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIRX и VEDTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIRX и VEDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.01% | 5.47% | 3.85% | 3.66% | -4.61% | -0.80% | 4.06% | 3.71% | 1.47% | 0.40% |
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | -0.41% | 1.34% | -13.35% | 2.15% | -39.40% | -6.52% | 24.20% | 19.16% | -3.50% | 12.69% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIRX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у VEDTX с доходностью -0.41%. За последние 10 лет акции VFIRX превзошли акции VEDTX по среднегодовой доходности: 1.68% против -3.04% соответственно.
VFIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.68%
VEDTX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.73%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -2.83%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- -6.48%
- 5 лет*
- -9.55%
- 10 лет*
- -3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIRX и VEDTX
VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VEDTX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIRX vs. VEDTX — Ранг доходности на риск
VFIRX
VEDTX
Сравнение VFIRX c VEDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIRX | VEDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | -0.24 | +1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | -0.21 | +2.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.97 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | -0.19 | +2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | -0.36 | +10.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIRX | VEDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -0.24 | +1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.44 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | -0.15 | +0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.11 | +1.05 |
Корреляция
Корреляция между VFIRX и VEDTX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIRX и VEDTX
Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VEDTX в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.99% | 4.49% | 4.07% | 2.03% | 0.60% | 2.30% | 2.49% | 2.21% | 1.25% | 1.28% | 0.93% |
VEDTX Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund | 3.73% | 4.94% | 4.68% | 3.55% | 3.30% | 1.96% | 5.56% | 3.53% | 2.94% | 2.23% | 5.34% | 4.28% |
Просадки
Сравнение просадок VFIRX и VEDTX
Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки VEDTX в -60.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VEDTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIRX | VEDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.73% | -60.00% | +53.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -14.29% | +12.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.73% | -55.15% | +48.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.73% | -60.00% | +53.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -54.21% | +53.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -23.20% | +22.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 7.40% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIRX и VEDTX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury Index Fund (VEDTX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIRX | VEDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 5.52% | -4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 9.97% | -8.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 17.42% | -15.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 21.90% | -19.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 20.14% | -18.03% |