PortfoliosLab logo
Сравнение VFIRX с VSBSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIRX и VSBSX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

16.00%18.00%20.00%22.00%24.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.37%
19.68%
VFIRX
VSBSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIRX:

2.58

VSBSX:

3.73

Коэф-т Сортино

VFIRX:

4.54

VSBSX:

6.21

Коэф-т Омега

VFIRX:

1.59

VSBSX:

1.89

Коэф-т Кальмара

VFIRX:

2.42

VSBSX:

4.03

Коэф-т Мартина

VFIRX:

11.81

VSBSX:

18.48

Индекс Язвы

VFIRX:

0.55%

VSBSX:

0.33%

Дневная вол-ть

VFIRX:

2.50%

VSBSX:

1.65%

Макс. просадка

VFIRX:

-6.75%

VSBSX:

-6.54%

Текущая просадка

VFIRX:

-0.30%

VSBSX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с VFIRX на уровне 2.07% и VSBSX на уровне 2.07%. За последние 10 лет акции VFIRX превзошли акции VSBSX по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.37% соответственно.


VFIRX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.63%

1 год

6.67%

5 лет

1.04%

10 лет

1.47%

VSBSX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

2.56%

1 год

6.26%

5 лет

0.98%

10 лет

1.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIRX и VSBSX

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIRX: 0.10%
График комиссии VSBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSBSX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIRX и VSBSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VSBSX
Ранг риск-скорректированной доходности VSBSX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSBSX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSBSX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSBSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSBSX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSBSX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIRX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFIRX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIRX: 2.58
VSBSX: 3.73
Коэффициент Сортино VFIRX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIRX: 4.54
VSBSX: 6.21
Коэффициент Омега VFIRX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIRX: 1.59
VSBSX: 1.89
Коэффициент Кальмара VFIRX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIRX: 2.42
VSBSX: 4.03
Коэффициент Мартина VFIRX, с текущим значением в 11.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFIRX: 11.81
VSBSX: 18.48

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 2.58, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 3.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.58
3.73
VFIRX
VSBSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и VSBSX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VSBSX в 4.13%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.38%4.49%4.05%2.03%0.64%2.31%2.48%2.20%1.26%1.30%0.94%0.68%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
4.13%4.16%3.29%1.12%0.63%1.72%2.26%1.79%1.10%0.83%0.71%0.45%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и VSBSX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.75%, примерно равная максимальной просадке VSBSX в -6.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VSBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-1.40%-1.20%-1.00%-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30%
0
VFIRX
VSBSX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и VSBSX

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) имеет более высокую волатильность в 1.00% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00%
0.68%
VFIRX
VSBSX