PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFIRX с VSBSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIRX и VSBSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и VSBSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.83%
18.02%
VFIRX
VSBSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIRX:

1.38

VSBSX:

2.34

Коэф-т Сортино

VFIRX:

2.24

VSBSX:

3.52

Коэф-т Омега

VFIRX:

1.28

VSBSX:

1.49

Коэф-т Кальмара

VFIRX:

0.86

VSBSX:

4.34

Коэф-т Мартина

VFIRX:

5.34

VSBSX:

10.04

Индекс Язвы

VFIRX:

0.65%

VSBSX:

0.40%

Дневная вол-ть

VFIRX:

2.53%

VSBSX:

1.72%

Макс. просадка

VFIRX:

-8.06%

VSBSX:

-5.77%

Текущая просадка

VFIRX:

-1.36%

VSBSX:

-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у VSBSX с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции VFIRX уступали акциям VSBSX по среднегодовой доходности: 1.05% против 1.30% соответственно.


VFIRX

С начала года

3.02%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

2.16%

1 год

3.50%

5 лет

0.75%

10 лет

1.05%

VSBSX

С начала года

3.78%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.60%

1 год

3.89%

5 лет

1.30%

10 лет

1.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIRX и VSBSX

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
График комиссии VFIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%
График комиссии VSBSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFIRX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIRX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.382.34
Коэффициент Сортино VFIRX, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.243.52
Коэффициент Омега VFIRX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.281.49
Коэффициент Кальмара VFIRX, с текущим значением в 0.86, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.864.34
Коэффициент Мартина VFIRX, с текущим значением в 5.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.005.3410.04
VFIRX
VSBSX

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа VSBSX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и VSBSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.38
2.34
VFIRX
VSBSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и VSBSX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности VSBSX в 3.81%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.15%4.07%2.01%0.43%0.86%2.49%2.21%1.27%1.00%0.79%0.61%0.47%
VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
3.81%3.29%1.12%0.33%1.11%2.27%1.80%1.09%0.81%0.67%0.40%0.27%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и VSBSX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -8.06%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VSBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.36%
-0.49%
VFIRX
VSBSX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и VSBSX

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.52%
0.40%
VFIRX
VSBSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab