Сравнение VFIRX с VSBSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX).
VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. VSBSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 дек. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIRX или VSBSX.
Основные характеристики
| VFIRX | VSBSX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.19% | 4.18% |
| Дох-ть за 1 год | 7.56% | 7.01% |
| Дох-ть за 3 года | 0.77% | 1.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.39% | 1.47% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.38% | 1.35% |
| Коэф-т Шарпа | 2.75 | 3.70 |
| Дневная вол-ть | 2.75% | 1.91% |
| Макс. просадка | -6.75% | -5.77% |
| Текущая просадка | -0.10% | -0.00% |
Корреляция
Корреляция между VFIRX и VSBSX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFIRX и VSBSX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFIRX показывает доходность 4.19%, а VSBSX немного ниже – 4.18%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIRX имеют среднегодовую доходность 1.38%, а акции VSBSX немного отстают с 1.35%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIRX и VSBSX
VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VSBSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIRX c VSBSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIRX и VSBSX
Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности VSBSX в 3.97%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.45% | 4.05% | 2.03% | 0.64% | 2.31% | 2.48% | 2.20% | 1.26% | 1.30% | 0.94% | 0.68% | 0.57% |
VSBSX Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares | 3.97% | 3.29% | 1.12% | 0.63% | 1.72% | 2.26% | 1.79% | 1.10% | 0.83% | 0.71% | 0.45% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок VFIRX и VSBSX
Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.75%, что больше максимальной просадки VSBSX в -5.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VSBSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIRX и VSBSX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VSBSX) с волатильностью 0.43%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSBSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.