PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIRX с VLGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIRX с VLGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX).

VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и VLGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIRX и VLGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		-0.01%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		-0.20%5.42%-6.17%3.66%-29.48%-4.99%17.70%14.31%-1.62%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у VLGSX с доходностью -0.20%. За последние 10 лет акции VFIRX превзошли акции VLGSX по среднегодовой доходности: 1.68% против -0.85% соответственно.

VFIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.42%
3 года*
3.83%
5 лет*
1.48%
10 лет*
1.68%

VLGSX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.07%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
-0.74%
1 год
-0.34%
3 года*
-1.42%
5 лет*
-4.82%
10 лет*
-0.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VUSUXVFIRX с VEDTXVFIRX с VBTLXVFIRX с USFR
Часто сравнивают с VLGSX:
VLGSX с VBTLXVLGSX с VSBSXVLGSX с VTSAXVLGSX с BNDVLGSX с BLVVLGSX с VFIAXVLGSX с VITAX

Сравнение комиссий VFIRX и VLGSX

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VLGSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VFIRX vs. VLGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VLGSX
Ранг доходности на риск VLGSX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIRX c VLGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIRXVLGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.04

+1.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.63

0.13

+2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.02

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.78

0.15

+2.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.85

0.33

+9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIRX vs. VLGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа VLGSX равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и VLGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIRXVLGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.04

+1.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

-0.33

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

-0.06

+0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.16

0.18

+0.98

Корреляция

Корреляция между VFIRX и VLGSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и VLGSX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VLGSX в 4.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.57%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.08%4.41%4.65%3.30%2.80%1.85%2.13%2.45%2.72%2.55%2.46%2.80%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и VLGSX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки VLGSX в -46.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VLGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIRXVLGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.73%

-46.22%

+39.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-8.49%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.73%

-41.02%

+34.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.73%

-46.22%

+39.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-36.44%

+35.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-14.90%

+14.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

3.87%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и VLGSX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIRXVLGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

3.54%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

6.02%

-4.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25%

10.35%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.65%

14.58%

-11.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.11%

13.73%

-11.62%