PortfoliosLab logo
Сравнение VFIRX с VLGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIRX и VLGSX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и VLGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.37%
46.24%
VFIRX
VLGSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIRX:

2.58

VLGSX:

0.39

Коэф-т Сортино

VFIRX:

4.54

VLGSX:

0.63

Коэф-т Омега

VFIRX:

1.59

VLGSX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VFIRX:

2.42

VLGSX:

0.12

Коэф-т Мартина

VFIRX:

11.81

VLGSX:

0.77

Индекс Язвы

VFIRX:

0.55%

VLGSX:

6.67%

Дневная вол-ть

VFIRX:

2.50%

VLGSX:

12.99%

Макс. просадка

VFIRX:

-6.75%

VLGSX:

-46.41%

Текущая просадка

VFIRX:

-0.30%

VLGSX:

-38.25%

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у VLGSX с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции VFIRX превзошли акции VLGSX по среднегодовой доходности: 1.47% против -0.51% соответственно.


VFIRX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.63%

1 год

6.67%

5 лет

1.02%

10 лет

1.47%

VLGSX

С начала года

2.91%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

-0.64%

1 год

5.90%

5 лет

-8.92%

10 лет

-0.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIRX и VLGSX

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VLGSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIRX: 0.10%
График комиссии VLGSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLGSX: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIRX и VLGSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VLGSX
Ранг риск-скорректированной доходности VLGSX, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIRX c VLGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFIRX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIRX: 2.58
VLGSX: 0.39
Коэффициент Сортино VFIRX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIRX: 4.54
VLGSX: 0.63
Коэффициент Омега VFIRX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIRX: 1.59
VLGSX: 1.07
Коэффициент Кальмара VFIRX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIRX: 2.42
VLGSX: 0.12
Коэффициент Мартина VFIRX, с текущим значением в 11.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VFIRX: 11.81
VLGSX: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа VLGSX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и VLGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.58
0.39
VFIRX
VLGSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и VLGSX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VLGSX в 4.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.38%4.49%4.05%2.03%0.64%2.31%2.48%2.20%1.26%1.30%0.94%0.68%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares
4.30%4.31%3.30%2.81%1.79%1.83%2.44%2.73%2.55%2.68%2.80%2.77%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и VLGSX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.75%, что меньше максимальной просадки VLGSX в -46.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VLGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30%
-38.25%
VFIRX
VLGSX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и VLGSX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 1.00%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00%
5.36%
VFIRX
VLGSX