PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFIRX с VLGSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIRX с VLGSX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX).

VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. VLGSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIRX или VLGSX.

Корреляция

Корреляция между VFIRX и VLGSX составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и VLGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIRX:

2.16

VLGSX:

-0.07

Коэф-т Сортино

VFIRX:

3.75

VLGSX:

0.12

Коэф-т Омега

VFIRX:

1.48

VLGSX:

1.01

Коэф-т Кальмара

VFIRX:

2.49

VLGSX:

0.01

Коэф-т Мартина

VFIRX:

9.91

VLGSX:

0.04

Индекс Язвы

VFIRX:

0.57%

VLGSX:

7.08%

Дневная вол-ть

VFIRX:

2.56%

VLGSX:

12.95%

Макс. просадка

VFIRX:

-6.75%

VLGSX:

-46.25%

Текущая просадка

VFIRX:

-0.80%

VLGSX:

-39.53%

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у VLGSX с доходностью 0.49%. За последние 10 лет акции VFIRX превзошли акции VLGSX по среднегодовой доходности: 1.47% против -0.19% соответственно.

VFIRX

С начала года

1.91%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

2.62%

1 год

5.51%

5 лет

0.94%

10 лет

1.47%

VLGSX

С начала года

0.49%

1 месяц

-1.73%

6 месяцев

-1.30%

1 год

-0.93%

5 лет

-9.02%

10 лет

-0.19%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFIRX и VLGSX

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VLGSX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIRX и VLGSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
VLGSX
Ранг риск-скорректированной доходности VLGSX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLGSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLGSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLGSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLGSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLGSX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIRX c VLGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа VLGSX равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и VLGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и VLGSX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности VLGSX в 4.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.33%4.49%4.07%2.01%0.43%0.86%2.49%2.21%1.27%1.00%0.79%0.61%
VLGSX
Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares		4.43%4.31%3.30%2.81%1.79%1.83%2.44%2.73%2.55%2.68%2.80%2.77%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и VLGSX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.75%, что меньше максимальной просадки VLGSX в -46.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VLGSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и VLGSX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Index Fund Admiral Shares (VLGSX) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...