PortfoliosLab logo
Сравнение VFIRX с VFIUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIRX и VFIUX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и VFIUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
80.81%
74.55%
VFIRX
VFIUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIRX:

2.58

VFIUX:

1.54

Коэф-т Сортино

VFIRX:

4.54

VFIUX:

2.37

Коэф-т Омега

VFIRX:

1.59

VFIUX:

1.28

Коэф-т Кальмара

VFIRX:

2.42

VFIUX:

0.51

Коэф-т Мартина

VFIRX:

11.81

VFIUX:

3.74

Индекс Язвы

VFIRX:

0.55%

VFIUX:

2.08%

Дневная вол-ть

VFIRX:

2.50%

VFIUX:

5.07%

Макс. просадка

VFIRX:

-6.75%

VFIUX:

-18.44%

Текущая просадка

VFIRX:

-0.30%

VFIUX:

-8.12%

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у VFIUX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции VFIRX превзошли акции VFIUX по среднегодовой доходности: 1.47% против 0.84% соответственно.


VFIRX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.56%

6 месяцев

2.63%

1 год

6.67%

5 лет

1.02%

10 лет

1.47%

VFIUX

С начала года

3.31%

1 месяц

0.66%

6 месяцев

2.67%

1 год

8.13%

5 лет

-1.40%

10 лет

0.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIRX и VFIUX

И VFIRX, и VFIUX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIRX: 0.10%
График комиссии VFIUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIUX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIRX и VFIUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIRX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VFIUX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIUX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIUX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIUX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIUX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIUX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIUX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIRX c VFIUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFIRX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIRX: 2.58
VFIUX: 1.54
Коэффициент Сортино VFIRX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIRX: 4.54
VFIUX: 2.37
Коэффициент Омега VFIRX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIRX: 1.59
VFIUX: 1.28
Коэффициент Кальмара VFIRX, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIRX: 2.42
VFIUX: 0.51
Коэффициент Мартина VFIRX, с текущим значением в 11.81, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VFIRX: 11.81
VFIUX: 3.74

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа VFIUX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и VFIUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.58
1.54
VFIRX
VFIUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и VFIUX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VFIUX в 4.08%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.38%4.49%4.05%2.03%0.64%2.31%2.48%2.20%1.26%1.30%0.94%0.68%
VFIUX
Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.08%4.16%3.55%2.07%1.03%1.28%2.42%2.44%1.88%1.70%1.79%1.75%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и VFIUX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.75%, что меньше максимальной просадки VFIUX в -18.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VFIUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30%
-8.12%
VFIRX
VFIUX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и VFIUX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 1.00%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIUX) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00%
1.98%
VFIRX
VFIUX