PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFIRX с VUSUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIRX с VUSUX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX).

VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIRX или VUSUX.

Корреляция

Корреляция между VFIRX и VUSUX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и VUSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIRX:

2.16

VUSUX:

-0.09

Коэф-т Сортино

VFIRX:

3.75

VUSUX:

0.15

Коэф-т Омега

VFIRX:

1.48

VUSUX:

1.02

Коэф-т Кальмара

VFIRX:

2.49

VUSUX:

0.01

Коэф-т Мартина

VFIRX:

9.91

VUSUX:

0.08

Индекс Язвы

VFIRX:

0.57%

VUSUX:

7.06%

Дневная вол-ть

VFIRX:

2.56%

VUSUX:

13.11%

Макс. просадка

VFIRX:

-6.75%

VUSUX:

-51.18%

Текущая просадка

VFIRX:

-0.80%

VUSUX:

-45.04%

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность 1.91%, что значительно выше, чем у VUSUX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции VFIRX превзошли акции VUSUX по среднегодовой доходности: 1.47% против -1.65% соответственно.

VFIRX

С начала года

1.91%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

2.62%

1 год

5.51%

5 лет

0.94%

10 лет

1.47%

VUSUX

С начала года

0.11%

1 месяц

-2.04%

6 месяцев

-1.44%

1 год

-1.05%

5 лет

-10.73%

10 лет

-1.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFIRX и VUSUX

И VFIRX, и VUSUX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIRX и VUSUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
VUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSUX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIRX c VUSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 2.16, что выше коэффициента Шарпа VUSUX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и VUSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и VUSUX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что сопоставимо с доходностью VUSUX в 4.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.33%4.49%4.07%2.01%0.43%0.86%2.49%2.21%1.27%1.00%0.79%0.61%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares		4.30%4.16%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и VUSUX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.75%, что меньше максимальной просадки VUSUX в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VUSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и VUSUX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.81%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...