Сравнение VFIRX с VUSUX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX).
VFIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2001 г.. VUSUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 февр. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIRX и VUSUX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIRX и VUSUX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.01% | 5.47% | 3.85% | 3.66% | -4.61% | -0.80% | 4.06% | 3.71% | 1.47% | 0.40% |
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | -0.54% | 5.66% | -6.30% | 3.43% | -29.51% | -4.71% | 18.10% | 14.26% | -1.80% | 8.72% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIRX показывает доходность -0.01%, что значительно выше, чем у VUSUX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции VFIRX превзошли акции VUSUX по среднегодовой доходности: 1.68% против -0.83% соответственно.
VFIRX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.94%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- 1.48%
- 10 лет*
- 1.68%
VUSUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- -0.54%
- 3 года*
- -1.53%
- 5 лет*
- -4.89%
- 10 лет*
- -0.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIRX и VUSUX
И VFIRX, и VUSUX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIRX vs. VUSUX — Ранг доходности на риск
VFIRX
VUSUX
Сравнение VFIRX c VUSUX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIRX | VUSUX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 0.03 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.63 | 0.11 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.01 | +0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | 0.16 | +2.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.85 | 0.36 | +9.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIRX | VUSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 0.03 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | -0.34 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | -0.06 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.30 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между VFIRX и VUSUX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIRX и VUSUX
Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности VUSUX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIRX Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares | 3.57% | 3.99% | 4.49% | 4.07% | 2.03% | 0.60% | 2.30% | 2.49% | 2.21% | 1.25% | 1.28% | 0.93% |
VUSUX Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares | 4.11% | 4.39% | 4.15% | 3.43% | 3.05% | 4.46% | 10.28% | 2.92% | 2.91% | 2.74% | 5.38% | 5.62% |
Просадки
Сравнение просадок VFIRX и VUSUX
Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки VUSUX в -46.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VUSUX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIRX | VUSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.73% | -46.12% | +39.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.40% | -8.76% | +7.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.73% | -41.34% | +34.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.73% | -46.12% | +39.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.00% | -36.34% | +35.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.71% | -11.37% | +10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 3.94% | -3.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIRX и VUSUX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIRX | VUSUX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.66% | 3.60% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.42% | 6.06% | -4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.25% | 10.49% | -8.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.65% | 14.64% | -11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.11% | 13.78% | -11.67% |