PortfoliosLab logo
Сравнение VFIRX с VUSUX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIRX и VUSUX составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и VUSUX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%75.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
64.24%
67.49%
VFIRX
VUSUX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIRX:

2.58

VUSUX:

0.38

Коэф-т Сортино

VFIRX:

4.54

VUSUX:

0.61

Коэф-т Омега

VFIRX:

1.59

VUSUX:

1.07

Коэф-т Кальмара

VFIRX:

1.60

VUSUX:

0.11

Коэф-т Мартина

VFIRX:

11.87

VUSUX:

0.76

Индекс Язвы

VFIRX:

0.54%

VUSUX:

6.68%

Дневная вол-ть

VFIRX:

2.50%

VUSUX:

13.18%

Макс. просадка

VFIRX:

-8.06%

VUSUX:

-51.18%

Текущая просадка

VFIRX:

-0.30%

VUSUX:

-43.69%

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность 2.07%, что значительно ниже, чем у VUSUX с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции VFIRX превзошли акции VUSUX по среднегодовой доходности: 1.26% против -2.03% соответственно.


VFIRX

С начала года

2.07%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

2.64%

1 год

6.68%

5 лет

0.70%

10 лет

1.26%

VUSUX

С начала года

2.58%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

-0.75%

1 год

6.55%

5 лет

-10.64%

10 лет

-2.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIRX и VUSUX

И VFIRX, и VUSUX имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VFIRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VFIRX: 0.10%
График комиссии VUSUX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VUSUX: 0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFIRX и VUSUX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VFIRX
Ранг риск-скорректированной доходности VFIRX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина

VUSUX
Ранг риск-скорректированной доходности VUSUX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VUSUX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSUX, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSUX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSUX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSUX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFIRX c VUSUX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VFIRX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VFIRX: 2.58
VUSUX: 0.38
Коэффициент Сортино VFIRX, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VFIRX: 4.54
VUSUX: 0.61
Коэффициент Омега VFIRX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VFIRX: 1.59
VUSUX: 1.07
Коэффициент Кальмара VFIRX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VFIRX: 1.60
VUSUX: 0.11
Коэффициент Мартина VFIRX, с текущим значением в 11.87, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VFIRX: 11.87
VUSUX: 0.76

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа VUSUX равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и VUSUX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.58
0.38
VFIRX
VUSUX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и VUSUX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности VUSUX в 4.17%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.38%4.49%4.07%2.01%0.43%0.86%2.49%2.21%1.27%1.00%0.79%0.61%
VUSUX
Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares
4.17%4.16%3.42%3.03%1.97%2.10%2.63%2.92%2.74%2.96%2.99%2.96%

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и VUSUX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -8.06%, что меньше максимальной просадки VUSUX в -51.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VUSUX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.30%
-43.69%
VFIRX
VUSUX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и VUSUX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 1.00%, в то время как у Vanguard Long-Term Treasury Fund Admiral Shares (VUSUX) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSUX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.00%
5.76%
VFIRX
VUSUX