PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIRX с VIIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIRX с VIIIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VFIRX (Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares) and VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) are both mutual funds - VFIRX is a Government Bonds fund managed by Vanguard, while VIIIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, VFIRX returned 1.66%/yr vs 15.70%/yr for VIIIX. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. VFIRX charges 0.10%/yr vs 0.02%/yr for VIIIX.

Доходность

Сравнение доходности VFIRX и VIIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFIRX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 8.21%. За последние 10 лет акции VFIRX уступали акциям VIIIX по среднегодовой доходности: 1.66% против 15.70% соответственно.

VFIRX

1 день
0.10%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.23%
6 месяцев
0.55%
1 год
2.95%
3 года*
4.20%
5 лет*
1.55%
10 лет*
1.66%

VIIIX

1 день
-1.44%
1 месяц
-1.34%
С начала года
8.21%
6 месяцев
6.88%
1 год
22.35%
3 года*
21.22%
5 лет*
13.28%
10 лет*
15.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIRX и VIIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		0.23%5.47%3.85%3.66%-4.61%-0.80%4.06%3.71%1.47%0.40%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		8.21%17.87%26.29%25.79%-18.14%28.69%18.41%31.48%-4.41%21.82%

Correlation

The correlation between VFIRX and VIIIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2001 г.

-0.18

The correlation between VFIRX and VIIIX shifts across timeframes, from -0.18 (all time) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares

Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с VFIRX:
VFIRX с VSBSXVFIRX с VSGDXVFIRX с VFIUXVFIRX с VLGSXVFIRX с VEDTXVFIRX с VUSUXVFIRX с VBTLX
Часто сравнивают с VIIIX:
VIIIX с VIGIXVIIIX с SPYVIIIX с OIEJXVIIIX с VTSNXVIIIX с VTIVIIIX с VEMPXVIIIX с VFIFX

Доходность на риск

VFIRX vs. VIIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIRX
Ранг доходности на риск VFIRX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIRX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIRX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIRX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIRX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VIIIX
Ранг доходности на риск VIIIX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIIIX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIIIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIIIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIIIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIIIX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIRX c VIIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFIRXVIIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.90

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
2.59

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.19

2.68

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

12.03

-5.12

VFIRX vs. VIIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIRX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIIIX равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIRX и VIIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFIRX и VIIIX

Максимальная просадка VFIRX за все время составила -6.73%, что меньше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIRX и VIIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIRXVIIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.73%

-55.18%

+48.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.40%

-8.90%

+7.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.40%

-18.75%

+17.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.64%

-24.50%

+17.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.73%

-33.79%

+27.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-3.13%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.71%

-10.00%

+9.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.98%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIRX и VIIIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares (VFIRX) составляет 0.66%, в то время как у Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что VFIRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIRXVIIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

4.90%

-4.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.55%

9.93%

-8.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08%

12.57%

-10.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.69%

17.00%

-14.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.13%

18.08%

-15.95%

Сравнение комиссий VFIRX и VIIIX

VFIRX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VIIIX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIRX и VIIIX

Дивидендная доходность VFIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VIIIX в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIRX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Admiral Shares		3.86%3.99%4.49%4.07%2.03%0.60%2.30%2.49%2.21%1.25%1.28%0.93%
VIIIX
Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares		2.49%2.11%3.66%2.66%3.39%4.79%3.07%2.86%2.45%1.84%2.38%2.47%

Часто задаваемые вопросы

VFIRX and VIIIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIIIX has higher volatility (4.90%) compared to VFIRX (0.66%). In terms of maximum drawdown, VFIRX dropped -6.73% vs VIIIX's -55.18%.

VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIRX и VIIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор