Сравнение VFIIX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIIX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 0.29% | 7.73% | 1.07% | 5.17% | -10.81% | -1.24% | 3.73% | 5.84% | 0.89% | 1.88% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -3.35% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIIX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -3.35%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.32% против 9.32% соответственно.
VFIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- 0.29%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 4.65%
- 3 года*
- 3.81%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.32%
VWELX
- 1 день
- 2.02%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.35%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 14.14%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и VWELX
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIIX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VFIIX
VWELX
Сравнение VFIIX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIIX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 1.81 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.88 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 8.47 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.23 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.69 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.81 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.82 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VFIIX и VWELX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и VWELX
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности VWELX в 11.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.35% | 3.62% | 3.58% | 3.23% | 2.34% | 0.63% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.64% | 3.01% | 2.84% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.92% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и VWELX
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что меньше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -36.12% | +10.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -8.03% | +5.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -20.88% | +5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -25.33% | +9.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -4.90% | +3.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.93% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.78% | -0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIIX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 4.07% | -2.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 6.66% | -4.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 11.88% | -7.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 11.12% | -4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 11.50% | -6.84% |