Сравнение VFIIX с VFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIIX или VFSTX.
Основные характеристики
| VFIIX | VFSTX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.89% | 4.24% |
| Дох-ть за 1 год | 8.17% | 7.79% |
| Дох-ть за 3 года | -1.84% | 1.22% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.51% | 1.77% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.81% | 2.03% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 1.88 | 4.53 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 1.67 |
| Коэф-т Мартина | 4.41 | 16.39 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 0.48% |
| Дневная вол-ть | 6.19% | 2.86% |
| Макс. просадка | -16.10% | -9.68% |
| Текущая просадка | -6.51% | -1.18% |
Корреляция
Корреляция между VFIIX и VFSTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и VFSTX
С начала года, VFIIX показывает доходность 0.89%, что значительно ниже, чем у VFSTX с доходностью 4.24%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VFSTX по среднегодовой доходности: 0.81% против 2.03% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и VFSTX
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VFSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIIX c VFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и VFSTX
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VFSTX в 3.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.52% | 3.24% | 2.35% | 0.75% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.65% | 2.30% | 2.34% | 2.58% | 2.31% |
VFSTX Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares | 3.92% | 3.04% | 1.93% | 1.62% | 2.24% | 2.81% | 2.67% | 1.99% | 1.97% | 1.98% | 1.89% | 1.82% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и VFSTX
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -16.10%, что больше максимальной просадки VFSTX в -9.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VFSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и VFSTX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.