PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFIIX с VFSTX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFIIX и VFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
3.53%
VFIIX
VFSTX

Доходность по периодам

С начала года, VFIIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VFSTX с доходностью 4.34%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VFSTX по среднегодовой доходности: 0.81% против 2.04% соответственно.


VFIIX

С начала года

1.00%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

2.80%

1 год

6.35%

5 лет (среднегодовая)

-0.53%

10 лет (среднегодовая)

0.81%

VFSTX

С начала года

4.34%

1 месяц

-0.41%

6 месяцев

3.53%

1 год

7.14%

5 лет (среднегодовая)

1.79%

10 лет (среднегодовая)

2.04%

Основные характеристики


VFIIXVFSTX
Коэф-т Шарпа1.082.59
Коэф-т Сортино1.574.18
Коэф-т Омега1.191.54
Коэф-т Кальмара0.521.79
Коэф-т Мартина3.4714.27
Индекс Язвы1.86%0.51%
Дневная вол-ть6.00%2.80%
Макс. просадка-16.10%-9.68%
Текущая просадка-6.41%-1.08%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIIX и VFSTX

VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VFSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
График комиссии VFIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
График комиссии VFSTX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VFIIX и VFSTX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFIIX c VFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.082.59
Коэффициент Сортино VFIIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.574.18
Коэффициент Омега VFIIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.54
Коэффициент Кальмара VFIIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.521.79
Коэффициент Мартина VFIIX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.4714.27
VFIIX
VFSTX

Показатель коэффициента Шарпа VFIIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VFSTX равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIIX и VFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
2.59
VFIIX
VFSTX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIIX и VFSTX

Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VFSTX в 3.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
3.51%3.24%2.35%0.75%1.87%2.76%2.90%2.65%2.30%2.34%2.58%2.31%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares
3.91%3.04%1.93%1.62%2.24%2.81%2.67%1.99%1.97%1.98%1.89%1.82%

Просадки

Сравнение просадок VFIIX и VFSTX

Максимальная просадка VFIIX за все время составила -16.10%, что больше максимальной просадки VFSTX в -9.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VFSTX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.41%
-1.08%
VFIIX
VFSTX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIIX и VFSTX

Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) с волатильностью 0.80%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
0.80%
VFIIX
VFSTX