PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIIX с VFSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIIX с VFSTX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX).

VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. VFSTX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 окт. 1982 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIIX и VFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIIX и VFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		0.07%7.73%1.07%5.17%-10.81%-1.24%3.73%5.84%0.89%1.88%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		-0.40%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%

Доходность по периодам

С начала года, VFIIX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у VFSTX с доходностью -0.40%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VFSTX по среднегодовой доходности: 1.30% против 2.49% соответственно.

VFIIX

1 день
0.43%
1 месяц
-2.08%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.42%
1 год
4.76%
3 года*
3.74%
5 лет*
0.34%
10 лет*
1.30%

VFSTX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.42%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
0.73%
1 год
4.26%
3 года*
5.14%
5 лет*
2.21%
10 лет*
2.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFIIX:
VFIIX с VFIAXVFIIX с VFITXVFIIX с VOOVFIIX с VFISXVFIIX с BNDVFIIX с BNDWVFIIX с VWNAX
Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с VFICXVFSTX с OSTIXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с VCITVFSTX с SLQD

Сравнение комиссий VFIIX и VFSTX

VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VFSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFIIX vs. VFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIIX
Ранг доходности на риск VFIIX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIIX c VFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIIXVFSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.90

-0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

3.11

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.42

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.22

2.90

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

11.78

-5.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIIX vs. VFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIIX на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа VFSTX равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIIX и VFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIIXVFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.90

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.75

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

1.02

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.51

-0.87

Корреляция

Корреляция между VFIIX и VFSTX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIIX и VFSTX

Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности VFSTX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.36%3.62%3.58%3.23%2.34%0.63%1.87%2.76%2.90%2.64%3.01%2.84%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.20%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%

Просадки

Сравнение просадок VFIIX и VFSTX

Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VFSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIIXVFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-9.35%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-1.71%

-0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-9.35%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.20%

-9.35%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.42%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.12%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

0.42%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIIX и VFSTX

Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.64% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIIXVFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.64%

0.75%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.49%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

2.51%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

2.94%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

2.46%

+2.20%