PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIIX с VFSTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFIIX с VFSTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFIIX (Vanguard GNMA Fund Investor Shares) and VFSTX (Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares) are both Total Bond Market funds from Vanguard. Over the past 10 years, VFIIX returned 1.31%/yr vs 2.54%/yr for VFSTX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFIIX charges 0.21%/yr vs 0.20%/yr for VFSTX.

Доходность

Сравнение доходности VFIIX и VFSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFIIX показывает доходность 0.79%, а VFSTX немного ниже – 0.77%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VFSTX по среднегодовой доходности: 1.31% против 2.54% соответственно.

VFIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.79%
6 месяцев
0.89%
1 год
6.35%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.47%
10 лет*
1.31%

VFSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.05%
1 год
4.69%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.30%
10 лет*
2.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFIIX и VFSTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		0.79%7.73%1.07%5.17%-10.81%-1.24%3.73%5.84%0.89%1.88%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		0.77%6.75%4.98%6.06%-5.84%-0.70%5.16%5.75%0.87%2.02%

Correlation

The correlation between VFIIX and VFSTX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 1982 г.

0.71

The correlation between VFIIX and VFSTX shifts across timeframes, from 0.71 (all time) to 0.88 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VFIIX и VFSTX

Секторы
VFIIX
VFSTX

Финансовые услуги

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

100.0%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

VFIIX
0.1%
VFSTX

-

Сырьевые материалы

VFIIX

-

VFSTX

-

Коммуникационные услуги

VFIIX

-

VFSTX
100.0%

Потребительский циклический сектор

VFIIX

-

VFSTX

-

Потребительский защитный сектор

VFIIX

-

VFSTX

-

Энергетика

VFIIX

-

VFSTX

-

Здравоохранение

VFIIX

-

VFSTX
100.0%

Промышленность

VFIIX

-

VFSTX

-

Недвижимость

VFIIX

-

VFSTX
0.0%

Технологии

VFIIX

-

VFSTX
0.1%

Коммунальные услуги

VFIIX

-

VFSTX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFIIX:
VFIIX с VFIAXVFIIX с VFITXVFIIX с BNDVFIIX с VOOVFIIX с VFISXVFIIX с BNDWVFIIX с VWNAX
Часто сравнивают с VFSTX:
VFSTX с VCSHVFSTX с OSTIXVFSTX с VFICXVFSTX с BSVVFSTX с BNDVFSTX с VCITVFSTX с SLQD

Доходность на риск

VFIIX vs. VFSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIIX
Ранг доходности на риск VFIIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
VFSTX
Ранг доходности на риск VFSTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFSTX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFSTX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFSTX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFSTX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFSTX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIIX c VFSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIIXVFSTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.04

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
3.61

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.25

2.76

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.47

10.82

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIIX vs. VFSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIIX на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFSTX равному 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIIX и VFSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIIXVFSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

2.04

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.78

-0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

1.03

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.51

-0.87

Просадки

Сравнение просадок VFIIX и VFSTX

Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки VFSTX в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VFSTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFIIXVFSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-9.35%

-16.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-1.71%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.97%

-1.71%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.79%

-9.35%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.20%

-9.35%

-6.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.38%

-0.26%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-1.12%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.43%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIIX и VFSTX

Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares (VFSTX) с волатильностью 0.74%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFIIXVFSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

0.74%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.94%

1.65%

+1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.01%

2.31%

+1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.21%

2.98%

+3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.70%

2.48%

+2.22%

Сравнение комиссий VFIIX и VFSTX

VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VFSTX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIIX и VFSTX

Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VFSTX в 4.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.69%3.62%3.58%3.23%2.34%0.63%1.87%2.76%2.90%2.64%3.01%2.84%
VFSTX
Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund Investor Shares		4.61%4.48%4.06%3.05%1.93%1.70%2.24%2.83%2.68%2.00%2.04%1.99%

Часто задаваемые вопросы

VFIIX and VFSTX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFIIX has higher volatility (1.54%) compared to VFSTX (0.74%). In terms of maximum drawdown, VFIIX dropped -25.80% vs VFSTX's -9.35%.

VFSTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFIIX и VFSTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор