PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFIIX с VFISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFIIX с VFISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX).

VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. VFISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 28 окт. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности VFIIX и VFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VFIIX и VFISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		0.29%7.73%1.07%5.17%-10.81%-1.24%3.73%5.84%0.89%1.88%
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		-0.02%5.36%3.75%3.54%-4.71%-0.88%3.95%3.60%1.36%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, VFIIX показывает доходность 0.29%, что значительно выше, чем у VFISX с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VFISX по среднегодовой доходности: 1.32% против 1.58% соответственно.

VFIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.36%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.53%
1 год
4.65%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.35%
10 лет*
1.32%

VFISX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.70%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.90%
1 год
3.32%
3 года*
3.72%
5 лет*
1.38%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard GNMA Fund Investor Shares

Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VFIIX:
VFIIX с VFIAXVFIIX с VFSTXVFIIX с VFITXVFIIX с VOOVFIIX с BNDVFIIX с BNDWVFIIX с VWNAX
Часто сравнивают с VFISX:
VFISX с VSBSXVFISX с VFITXVFISX с TFLOVFISX с VGSHVFISX с VOOVFISX с VWEHXVFISX с VTIP

Сравнение комиссий VFIIX и VFISX

VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VFISX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares

Доходность на риск

VFIIX vs. VFISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFIIX
Ранг доходности на риск VFIIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VFISX
Ранг доходности на риск VFISX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFISX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFISX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFISX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFISX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFISX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFIIX c VFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFIIXVFISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

1.56

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.57

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.33

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

2.70

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

9.57

-3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFIIX vs. VFISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFIIX на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFISX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIIX и VFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFIIXVFISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

1.56

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.53

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.75

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.53

-0.89

Корреляция

Корреляция между VFIIX и VFISX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIIX и VFISX

Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.35%, что меньше доходности VFISX в 3.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares		3.35%3.62%3.58%3.23%2.34%0.63%1.87%2.76%2.90%2.64%3.01%2.84%
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares		3.48%3.89%4.38%3.95%1.93%0.52%2.20%2.39%2.10%1.15%1.18%0.83%

Просадки

Сравнение просадок VFIIX и VFISX

Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки VFISX в -6.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VFISX.

Загрузка...

Показатели просадок

VFIIXVFISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.80%

-6.86%

-18.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-1.40%

-1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.87%

-6.86%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.20%

-6.86%

-9.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.87%

-1.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.65%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.40%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VFIIX и VFISX

Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VFIIXVFISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

0.66%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

1.41%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.37%

2.23%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.15%

2.64%

+3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.66%

2.10%

+2.56%