PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFIIX с VFISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFIIX и VFISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.80%
2.96%
VFIIX
VFISX

Доходность по периодам

С начала года, VFIIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VFISX с доходностью 3.14%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VFISX по среднегодовой доходности: 0.81% против 0.93% соответственно.


VFIIX

С начала года

1.00%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

2.80%

1 год

6.35%

5 лет (среднегодовая)

-0.53%

10 лет (среднегодовая)

0.81%

VFISX

С начала года

3.14%

1 месяц

-0.37%

6 месяцев

2.96%

1 год

5.36%

5 лет (среднегодовая)

0.68%

10 лет (среднегодовая)

0.93%

Основные характеристики


VFIIXVFISX
Коэф-т Шарпа1.082.06
Коэф-т Сортино1.573.43
Коэф-т Омега1.191.45
Коэф-т Кальмара0.520.93
Коэф-т Мартина3.479.35
Индекс Язвы1.86%0.57%
Дневная вол-ть6.00%2.61%
Макс. просадка-16.10%-8.22%
Текущая просадка-6.41%-1.17%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIIX и VFISX

VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VFISX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
График комиссии VFIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
График комиссии VFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VFIIX и VFISX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFIIX c VFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.082.06
Коэффициент Сортино VFIIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.573.43
Коэффициент Омега VFIIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.45
Коэффициент Кальмара VFIIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.520.93
Коэффициент Мартина VFIIX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.479.35
VFIIX
VFISX

Показатель коэффициента Шарпа VFIIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VFISX равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIIX и VFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
2.06
VFIIX
VFISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIIX и VFISX

Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности VFISX в 4.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
3.51%3.24%2.35%0.75%1.87%2.76%2.90%2.65%2.30%2.34%2.58%2.31%
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
4.40%3.96%1.92%0.34%0.75%2.38%2.10%1.18%0.91%0.69%0.50%0.37%

Просадки

Сравнение просадок VFIIX и VFISX

Максимальная просадка VFIIX за все время составила -16.10%, что больше максимальной просадки VFISX в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VFISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.41%
-1.17%
VFIIX
VFISX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIIX и VFISX

Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.46% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) с волатильностью 0.66%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
0.66%
VFIIX
VFISX