PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFIIX с VFISX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFIIXVFISX
Дох-ть с нач. г.0.78%3.03%
Дох-ть за 1 год7.32%5.25%
Дох-ть за 3 года-2.09%0.41%
Дох-ть за 5 лет-0.50%0.70%
Дох-ть за 10 лет0.79%0.92%
Коэф-т Шарпа1.262.01
Коэф-т Сортино1.843.39
Коэф-т Омега1.221.44
Коэф-т Кальмара0.580.89
Коэф-т Мартина4.4410.17
Индекс Язвы1.76%0.53%
Дневная вол-ть6.20%2.66%
Макс. просадка-16.10%-8.22%
Текущая просадка-6.61%-1.27%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VFIIX и VFISX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFIIX и VFISX

С начала года, VFIIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у VFISX с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VFISX по среднегодовой доходности: 0.79% против 0.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
2.96%
VFIIX
VFISX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIIX и VFISX

VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VFISX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
График комиссии VFIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
График комиссии VFISX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFIIX c VFISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIIX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIIX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIIX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.44
VFISX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFISX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.01
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFISX, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.39
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFISX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFISX, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFISX, с текущим значением в 10.17, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.17

Сравнение коэффициента Шарпа VFIIX и VFISX

Показатель коэффициента Шарпа VFIIX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VFISX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIIX и VFISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
2.01
VFIIX
VFISX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIIX и VFISX

Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности VFISX в 4.40%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
3.52%3.24%2.35%0.75%1.87%2.76%2.90%2.65%2.30%2.34%2.58%2.31%
VFISX
Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares
4.40%3.96%1.92%0.34%0.75%2.38%2.10%1.18%0.91%0.69%0.50%0.37%

Просадки

Сравнение просадок VFIIX и VFISX

Максимальная просадка VFIIX за все время составила -16.10%, что больше максимальной просадки VFISX в -8.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VFISX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.61%
-1.27%
VFIIX
VFISX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIIX и VFISX

Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.38% по сравнению с Vanguard Short-Term Treasury Fund Investor Shares (VFISX) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38%
0.57%
VFIIX
VFISX