Сравнение VFIIX с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIIX или BNDW.
Основные характеристики
| VFIIX | BNDW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.01% | 4.05% |
| Дох-ть за 1 год | 9.68% | 9.91% |
| Дох-ть за 3 года | -1.07% | -1.25% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.18% | 0.16% |
| Коэф-т Шарпа | 1.33 | 1.82 |
| Дневная вол-ть | 6.93% | 5.31% |
| Макс. просадка | -16.10% | -17.21% |
| Текущая просадка | -3.63% | -4.87% |
Корреляция
Корреляция между VFIIX и BNDW составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и BNDW
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFIIX показывает доходность 4.01%, а BNDW немного выше – 4.05%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и BNDW
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIIX c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и BNDW
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности BNDW в 4.01%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.34% | 3.23% | 2.34% | 0.76% | 1.88% | 2.76% | 2.89% | 2.63% | 3.01% | 2.65% | 2.66% | 2.23% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.01% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и BNDW
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и BNDW
Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.09% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.