Сравнение VFIIX с BNDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. BNDW - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays Global Aggregate Float Adjusted TR Index. Фонд был запущен 4 сент. 2018 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIIX или BNDW.
Основные характеристики
| VFIIX | BNDW | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.66% | 2.69% |
| Дох-ть за 1 год | 8.75% | 8.64% |
| Дох-ть за 3 года | -1.71% | -1.67% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.32% | 0.07% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 1.64 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 2.44 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 4.45 | 6.08 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 6.22% | 4.90% |
| Макс. просадка | -16.10% | -17.22% |
| Текущая просадка | -5.80% | -6.11% |
Корреляция
Корреляция между VFIIX и BNDW составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и BNDW
С начала года, VFIIX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у BNDW с доходностью 2.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и BNDW
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии BNDW в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIIX c BNDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total World Bond ETF (BNDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и BNDW
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что меньше доходности BNDW в 4.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.49% | 3.24% | 2.35% | 0.75% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.65% | 2.30% | 2.34% | 2.58% | 2.31% |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 4.15% | 3.73% | 2.02% | 2.58% | 1.56% | 3.05% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и BNDW
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки BNDW в -17.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и BNDW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и BNDW
Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Vanguard Total World Bond ETF (BNDW) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.