PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFIIX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VFIIXVFIAX
Дох-ть с нач. г.0.78%22.58%
Дох-ть за 1 год7.32%33.93%
Дох-ть за 3 года-2.09%8.83%
Дох-ть за 5 лет-0.50%15.15%
Дох-ть за 10 лет0.79%13.05%
Коэф-т Шарпа1.262.85
Коэф-т Сортино1.843.77
Коэф-т Омега1.221.53
Коэф-т Кальмара0.584.09
Коэф-т Мартина4.4418.51
Индекс Язвы1.76%1.87%
Дневная вол-ть6.20%12.14%
Макс. просадка-16.10%-55.20%
Текущая просадка-6.61%-1.37%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VFIIX и VFIAX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VFIIX и VFIAX

С начала года, VFIIX показывает доходность 0.78%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 22.58%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 0.79% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
12.21%
VFIIX
VFIAX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIIX и VFIAX

VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
График комиссии VFIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFIIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VFIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIIX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIIX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIIX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.44
VFIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIAX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIAX, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.75
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.53
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIAX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIAX, с текущим значением в 18.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.36

Сравнение коэффициента Шарпа VFIIX и VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа VFIIX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIIX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
2.83
VFIIX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIIX и VFIAX

Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности VFIAX в 1.27%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
3.52%3.24%2.35%0.75%1.87%2.76%2.90%2.65%2.30%2.34%2.58%2.31%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
1.27%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VFIIX и VFIAX

Максимальная просадка VFIIX за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.61%
-1.37%
VFIIX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIIX и VFIAX

Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38%
3.04%
VFIIX
VFIAX