PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFIIX с VFIAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFIIX и VFIAX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности VFIIX и VFIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.71%
10.01%
VFIIX
VFIAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFIIX:

0.15

VFIAX:

2.17

Коэф-т Сортино

VFIIX:

0.24

VFIAX:

2.89

Коэф-т Омега

VFIIX:

1.03

VFIAX:

1.41

Коэф-т Кальмара

VFIIX:

0.07

VFIAX:

3.21

Коэф-т Мартина

VFIIX:

0.40

VFIAX:

14.16

Индекс Язвы

VFIIX:

2.07%

VFIAX:

1.92%

Дневная вол-ть

VFIIX:

5.75%

VFIAX:

12.52%

Макс. просадка

VFIIX:

-16.10%

VFIAX:

-55.20%

Текущая просадка

VFIIX:

-7.12%

VFIAX:

-2.16%

Доходность по периодам

С начала года, VFIIX показывает доходность 0.23%, что значительно ниже, чем у VFIAX с доходностью 26.50%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VFIAX по среднегодовой доходности: 0.72% против 13.06% соответственно.


VFIIX

С начала года

0.23%

1 месяц

-0.87%

6 месяцев

0.71%

1 год

0.83%

5 лет

-0.65%

10 лет

0.72%

VFIAX

С начала года

26.50%

1 месяц

-0.13%

6 месяцев

10.01%

1 год

26.93%

5 лет

14.84%

10 лет

13.06%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIIX и VFIAX

VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VFIAX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
График комиссии VFIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
График комиссии VFIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFIIX c VFIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIIX, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.152.17
Коэффициент Сортино VFIIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.242.89
Коэффициент Омега VFIIX, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.031.41
Коэффициент Кальмара VFIIX, с текущим значением в 0.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.073.21
Коэффициент Мартина VFIIX, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.4014.16
VFIIX
VFIAX

Показатель коэффициента Шарпа VFIIX на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа VFIAX равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIIX и VFIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.15
2.17
VFIIX
VFIAX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIIX и VFIAX

Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности VFIAX в 0.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
3.25%3.24%2.35%0.75%1.87%2.76%2.90%2.65%2.30%2.34%2.58%2.31%
VFIAX
Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares
0.90%1.45%1.68%1.24%1.53%1.87%2.05%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VFIIX и VFIAX

Максимальная просадка VFIIX за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки VFIAX в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VFIAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-7.12%
-2.16%
VFIIX
VFIAX

Волатильность

Сравнение волатильности VFIIX и VFIAX

Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) составляет 1.43%, в то время как у Vanguard 500 Index Fund Admiral Shares (VFIAX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.43%
3.77%
VFIIX
VFIAX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab