Сравнение VFIIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIIX или BND.
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и BND
Доходность по периодам
С начала года, VFIIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 0.81% против 1.41% соответственно.
VFIIX
1.00%
-1.31%
2.80%
6.35%
-0.53%
0.81%
BND
1.83%
-1.26%
2.96%
6.48%
-0.28%
1.41%
Основные характеристики
| VFIIX | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.08 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.57 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.52 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 3.47 | 3.85 |
| Индекс Язвы | 1.86% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 6.00% | 5.66% |
| Макс. просадка | -16.10% | -18.84% |
| Текущая просадка | -6.41% | -8.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и BND
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFIIX и BND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и BND
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.51% | 3.24% | 2.35% | 0.75% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.65% | 2.30% | 2.34% | 2.58% | 2.31% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и BND
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и BND
Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.46% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.