Сравнение VFIIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIIX или BND.
Основные характеристики
| VFIIX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.45% | 5.33% |
| Дох-ть за 1 год | 9.53% | 10.70% |
| Дох-ть за 3 года | -0.93% | -1.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.32% | 0.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.43% | 1.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.65 |
| Дневная вол-ть | 6.94% | 6.35% |
| Макс. просадка | -16.10% | -18.84% |
| Текущая просадка | -3.22% | -5.82% |
Корреляция
Корреляция между VFIIX и BND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и BND
С начала года, VFIIX показывает доходность 4.45%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 5.33%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.43% против 1.92% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и BND
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и BND
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что сопоставимо с доходностью BND в 3.36%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.33% | 3.23% | 2.34% | 0.76% | 1.88% | 2.76% | 2.89% | 2.63% | 3.01% | 2.65% | 2.66% | 2.23% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и BND
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и BND
Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) составляет 0.97%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.06%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.