PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISINUS9220313079
CUSIP922031307
ЭмитентVanguard
Дата выпуска27 июн. 1980 г.
КатегорияTotal Bond Market
Минимальные инвестиции$3,000
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VFIIX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VFIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VFIIX с VFISX, VFIIX с BND, VFIIX с VOO, VFIIX с BNDW, VFIIX с VFIAX, VFIIX с VFSTX, VFIIX с VWAHX, VFIIX с VTI, VFIIX с VBMFX, VFIIX с VWNAX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard GNMA Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.14%
14.29%
VFIIX (Vanguard GNMA Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard GNMA Fund Investor Shares показал доход в 0.78% с начала года и 7.32% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard GNMA Fund Investor Shares составила 0.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.33%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года0.78%24.30%
1 месяц-1.84%4.09%
6 месяцев3.14%14.29%
1 год7.32%35.42%
5 лет (среднегодовая)-0.50%13.95%
10 лет (среднегодовая)0.79%11.33%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VFIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.47%-1.55%0.96%-2.76%1.88%1.07%2.39%1.37%1.15%-2.55%0.78%
20232.98%-2.50%2.22%0.70%-1.01%-0.48%-0.04%-0.70%-2.79%-1.97%4.83%4.18%5.17%
2022-1.15%-0.57%-2.60%-3.35%1.09%-1.63%3.03%-2.91%-5.09%-0.96%3.84%-0.71%-10.81%
2021-0.06%-0.29%-0.33%0.40%-0.34%-0.11%0.35%-0.03%-0.21%-0.30%0.08%-0.30%-1.13%
20200.48%0.96%1.51%0.55%0.07%-0.13%-0.17%0.03%-0.06%-0.07%0.07%0.43%3.73%
20190.74%0.06%1.13%-0.04%1.21%0.74%0.33%1.08%0.02%0.30%0.11%0.02%5.84%
2018-1.11%-0.64%0.63%-0.44%0.74%0.05%-0.05%0.44%-0.55%-0.65%0.86%1.64%0.89%
2017-0.11%0.50%-0.08%0.50%0.70%-0.43%0.42%0.51%-0.15%0.04%-0.25%0.23%1.89%
20161.24%0.31%0.31%0.20%0.19%0.73%0.25%0.08%0.36%-0.20%-1.67%-0.66%1.12%
20150.75%-0.26%0.01%0.19%-0.19%-0.75%0.56%-0.08%0.67%-0.07%0.01%0.02%0.83%
20142.05%0.32%-0.34%0.90%1.07%0.40%-0.52%0.97%-0.16%1.06%0.58%0.09%6.59%
2013-0.56%0.46%0.08%0.65%-2.39%-1.14%-0.21%-0.30%1.73%0.77%-0.63%-0.72%-2.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VFIIX среди mutual funds на нашем сайте составляет 13, что соответствует нижним 13% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VFIIX, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFIIX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFIIX, с текущим значением в 1313Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFIIX, с текущим значением в 1212Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFIIX, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFIIX, с текущим значением в 1010Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VFIIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIIX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VFIIX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VFIIX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VFIIX, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.58
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VFIIX, с текущим значением в 4.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.44
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.90
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.54
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 18.86, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.86

Коэффициент Шарпа

Vanguard GNMA Fund Investor Shares на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.26. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.26
2.90
VFIIX (Vanguard GNMA Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard GNMA Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.32$0.30$0.22$0.08$0.20$0.29$0.30$0.28$0.24$0.25$0.28$0.24

Дивидендный доход

3.52%3.24%2.35%0.75%1.87%2.76%2.90%2.65%2.30%2.34%2.58%2.31%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard GNMA Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.27
2023$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.30
2022$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.22
2021$0.00$0.01$0.01$0.00$0.00$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.01$0.08
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.01$0.01$0.01$0.01$0.02$0.02$0.20
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.29
2018$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.03$0.03$0.30
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2014$0.02$0.02$0.02$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.28
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.61%
0
VFIIX (Vanguard GNMA Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard GNMA Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 16.10%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard GNMA Fund Investor Shares составляет 6.61%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-16.1%8 янв. 2021 г.45224 окт. 2022 г.
-10.18%20 мар. 1987 г.15219 окт. 1987 г.565 янв. 1988 г.208
-5.83%27 сент. 2012 г.2355 сент. 2013 г.18127 мая 2014 г.416
-5.15%1 февр. 1994 г.709 мая 1994 г.19131 янв. 1995 г.261
-4.51%5 нояб. 2010 г.658 февр. 2011 г.781 июн. 2011 г.143

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard GNMA Fund Investor Shares составляет 1.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.38%
3.92%
VFIIX (Vanguard GNMA Fund Investor Shares)
Benchmark (^GSPC)