- ISIN
- US9220313079
- CUSIP
- 922031307
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 27 июн. 1980 г.
- Категория
- Total Bond Market
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $11B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) прибавил 0.2% с начала года. Текущая цена акции VFIIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VFIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,016.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) показал доход в 0.24% с начала года и 3.20% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VFIIX составила 1.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.96%
- 6 месяцев
- 0.04%
- С начала года
- 0.24%
- 1 год
- 3.20%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.19%
- Всё время*
- 3.74%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность VFIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1981 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был июль 1980 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VFIIX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 15 окт. 1982 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 13 окт. 1982 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 1.67% | -1.57% | 0.31% | 0.10% | 0.31% | -1.49% | 0.43% | 0.24% | ||||
| 2025 | 0.64% | 2.16% | 0.09% | 0.30% | -0.77% | 1.51% | -0.33% | 1.61% | 0.95% | 0.73% | 0.62% | -0.01% | 7.73% |
| 2024 | -0.47% | -1.55% | 0.96% | -2.76% | 1.88% | 1.07% | 2.39% | 1.37% | 1.15% | -2.55% | 1.07% | -1.31% | 1.07% |
| 2023 | 2.98% | -2.50% | 2.22% | 0.70% | -1.01% | -0.48% | -0.04% | -0.70% | -2.80% | -1.98% | 4.83% | 4.18% | 5.17% |
| 2022 | -1.15% | -0.57% | -2.60% | -3.35% | 1.09% | -1.63% | 3.03% | -2.92% | -5.09% | -0.96% | 3.84% | -0.71% | -10.81% |
| 2021 | -0.09% | -0.37% | -0.33% | 0.40% | -0.34% | -0.11% | 0.35% | -0.03% | -0.21% | -0.30% | 0.08% | -0.30% | -1.24% |
Метрики бенчмарка
Vanguard GNMA Fund Investor Shares has an annualized alpha of 3.71%, beta of 0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 27, 1980.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (12.71%) than losses (0.86%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.71%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.71%
- Участие в снижении
- 0.86%
Комиссия
Комиссия VFIIX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFIIX имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 20% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.17 | 2.50 | -1.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.15 | 10.58 | -7.43 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard GNMA Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.34 | $0.33 | $0.30 | $0.22 | $0.07 | $0.20 | $0.29 | $0.30 | $0.28 | $0.32 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.41% | 3.62% | 3.58% | 3.23% | 2.34% | 0.63% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.64% | 3.01% | 2.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard GNMA Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | ||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard GNMA Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 25.80%, зарегистрированную 30 сент. 1981 г.. Полное восстановление заняло 1063 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard GNMA Fund Investor Shares составляет 1.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.80%сент. 1981 г. | 1y 3mo | 4y 2mo | 5y 5moиюнь 1980 г. - дек. 1985 г. | — |
-16.20%окт. 2022 г. | 1y 9mo | 2y 11mo | 4y 9moянв. 2021 г. - окт. 2025 г. | Медвежий рынок2022 |
-14.16%окт. 1987 г. | 8mo 28d | 2y 8mo | 3y 5moянв. 1987 г. - июль 1990 г. | Black Monday1987 |
-5.28%сент. 2013 г. | 4mo 6d | 7mo 28d | 12mo 4dмай 2013 г. - май 2014 г. | — |
-5.06%май 1994 г. | 3mo 6d | 8mo 28d | 12mo 4dфевр. 1994 г. - февр. 1995 г. | — |
Показатели просадок
| VFIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -56.78% | +30.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -9.10% | +6.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.02% | -18.90% | +12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.76% | -25.43% | +9.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -33.92% | +17.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | -0.17% | -1.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.97% | -10.69% | +7.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.14% | -1.09% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VFIIX
Добавьте Vanguard GNMA Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VFIIX