График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard GNMA Fund Investor Shares и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) показал доход в 0.07% с начала года и 4.76% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VFIIX составила 1.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июн. 1980 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 1981 г. с доходностью +9.6%, в то время как худший месяц был июль 1980 г. с доходностью -8.3%. Самая длинная серия побед составила 18 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VFIIX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 15 окт. 1982 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 13 окт. 1982 г. с доходностью -10.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.52% | 1.67% | -2.08% | 0.07% | |||||||||
| 2025 | 0.64% | 2.16% | 0.09% | 0.30% | -0.77% | 1.51% | -0.33% | 1.61% | 0.95% | 0.73% | 0.62% | -0.01% | 7.73% |
| 2024 | -0.47% | -1.55% | 0.96% | -2.76% | 1.88% | 1.07% | 2.39% | 1.37% | 1.15% | -2.55% | 1.07% | -1.31% | 1.07% |
| 2023 | 2.98% | -2.50% | 2.22% | 0.70% | -1.01% | -0.48% | -0.04% | -0.70% | -2.80% | -1.98% | 4.83% | 4.18% | 5.17% |
| 2022 | -1.15% | -0.57% | -2.60% | -3.35% | 1.09% | -1.63% | 3.03% | -2.92% | -5.09% | -0.96% | 3.84% | -0.71% | -10.81% |
| 2021 | -0.09% | -0.37% | -0.33% | 0.40% | -0.34% | -0.11% | 0.35% | -0.03% | -0.21% | -0.30% | 0.08% | -0.30% | -1.24% |
Метрики бенчмарка
Vanguard GNMA Fund Investor Shares: годовая альфа составляет 3.75%, бета — 0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 30.06.1980.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (12.88%) было выше, чем в снижении (0.75%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.75%
- Бета
- 0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 12.88%
- Участие в снижении
- 0.75%
Комиссия
Комиссия VFIIX составляет 0.21%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFIIX имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VFIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 0.90 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.39 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.40 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 6.61 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для VFIIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard GNMA Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.32 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.32 | $0.34 | $0.33 | $0.30 | $0.22 | $0.07 | $0.20 | $0.29 | $0.30 | $0.28 | $0.32 | $0.30 |
Дивидендный доход | 3.36% | 3.62% | 3.58% | 3.23% | 2.34% | 0.63% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.64% | 3.01% | 2.84% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard GNMA Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.06 | |||||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.34 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.22 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.07 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Vanguard GNMA Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 25.80%, зарегистрированную 30 сент. 1981 г.. Полное восстановление заняло 1063 торговые сессии.
Текущая просадка Vanguard GNMA Fund Investor Shares составляет 2.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -25.8% | 30 июн. 1980 г. | 317 | 30 сент. 1981 г. | 1063 | 11 дек. 1985 г. | 1380 |
| -16.2% | 8 янв. 2021 г. | 452 | 24 окт. 2022 г. | 745 | 14 окт. 2025 г. | 1197 |
| -14.16% | 21 янв. 1987 г. | 188 | 16 окт. 1987 г. | 684 | 2 июл. 1990 г. | 872 |
| -5.28% | 2 мая 2013 г. | 88 | 5 сент. 2013 г. | 164 | 1 мая 2014 г. | 252 |
| -5.06% | 2 февр. 1994 г. | 66 | 9 мая 1994 г. | 186 | 1 февр. 1995 г. | 252 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...