Сравнение VFIIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFIIX или VOO.
Основные характеристики
| VFIIX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.66% | 27.15% |
| Дох-ть за 1 год | 8.75% | 39.90% |
| Дох-ть за 3 года | -1.71% | 10.28% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.32% | 16.00% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.91% | 13.43% |
| Коэф-т Шарпа | 1.27 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 1.85 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.58 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 4.45 | 21.00 |
| Индекс Язвы | 1.77% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 6.22% | 12.34% |
| Макс. просадка | -16.10% | -33.99% |
| Текущая просадка | -5.80% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VFIIX и VOO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и VOO
С начала года, VFIIX показывает доходность 1.66%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.91% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и VOO
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFIIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и VOO
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.49%, что больше доходности VOO в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.49% | 3.24% | 2.35% | 0.75% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.65% | 2.30% | 2.34% | 2.58% | 2.31% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.23% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и VOO
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) составляет 1.61%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.