PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFIIX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VFIIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81%
11.84%
VFIIX
VOO

Доходность по периодам

С начала года, VFIIX показывает доходность 1.00%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.48%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.81% против 13.15% соответственно.


VFIIX

С начала года

1.00%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

2.80%

1 год

6.35%

5 лет (среднегодовая)

-0.53%

10 лет (среднегодовая)

0.81%

VOO

С начала года

25.48%

1 месяц

0.99%

6 месяцев

11.84%

1 год

31.84%

5 лет (среднегодовая)

15.62%

10 лет (среднегодовая)

13.15%

Основные характеристики


VFIIXVOO
Коэф-т Шарпа1.082.69
Коэф-т Сортино1.573.59
Коэф-т Омега1.191.50
Коэф-т Кальмара0.523.89
Коэф-т Мартина3.4717.64
Индекс Язвы1.86%1.86%
Дневная вол-ть6.00%12.20%
Макс. просадка-16.10%-33.99%
Текущая просадка-6.41%-1.40%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFIIX и VOO

VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
График комиссии VFIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.21%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между VFIIX и VOO составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFIIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFIIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.082.69
Коэффициент Сортино VFIIX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.573.59
Коэффициент Омега VFIIX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.191.50
Коэффициент Кальмара VFIIX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.523.89
Коэффициент Мартина VFIIX, с текущим значением в 3.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.4717.64
VFIIX
VOO

Показатель коэффициента Шарпа VFIIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFIIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.08
2.69
VFIIX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFIIX и VOO

Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFIIX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares
3.51%3.24%2.35%0.75%1.87%2.76%2.90%2.65%2.30%2.34%2.58%2.31%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок VFIIX и VOO

Максимальная просадка VFIIX за все время составила -16.10%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.41%
-1.40%
VFIIX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности VFIIX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) составляет 1.46%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.46%
4.10%
VFIIX
VOO