Сравнение VFIIX с VFITX
VFIIX (Vanguard GNMA Fund Investor Shares) and VFITX (Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares) are both mutual funds - VFIIX is a Total Bond Market fund managed by Vanguard, while VFITX is a Government Bonds fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VFIIX returned 1.31%/yr vs 1.29%/yr for VFITX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VFIIX charges 0.21%/yr vs 0.20%/yr for VFITX.
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и VFITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFIIX показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у VFITX с доходностью -0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFIIX имеют среднегодовую доходность 1.31%, а акции VFITX немного отстают с 1.29%.
VFIIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 0.89%
- 1 год
- 6.35%
- 3 года*
- 4.25%
- 5 лет*
- 0.47%
- 10 лет*
- 1.31%
VFITX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.41%
- 6 месяцев
- -0.48%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 3.48%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 1.29%
Сравнение доходности по годам VFIIX и VFITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 0.79% | 7.73% | 1.07% | 5.17% | -10.81% | -1.24% | 3.73% | 5.84% | 0.89% | 1.88% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | -0.41% | 7.54% | 1.39% | 4.08% | -10.43% | -2.38% | 8.20% | 6.29% | 1.01% | 1.57% |
Correlation
The correlation between VFIIX and VFITX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 1991 г. | 0.83 |
The correlation between VFIIX and VFITX shifts across timeframes, from 0.83 (all time) to 0.94 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFIIX vs. VFITX — Ранг доходности на риск
VFIIX
VFITX
Сравнение VFIIX c VFITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIIX | VFITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.17 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.25 | 1.17 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 3.43 | +4.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIIX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 0.97 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 | 0.02 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.92 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и VFITX
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что больше максимальной просадки VFITX в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VFITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFIIX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -15.58% | -10.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -3.21% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.97% | -4.78% | -2.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.79% | -14.98% | -0.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -15.58% | -0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.38% | -2.09% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -2.64% | -0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 1.09% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и VFITX
Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares (VFITX) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFIIX | VFITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.54% | 1.27% | +0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.94% | 2.76% | +0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.01% | 3.88% | +0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.21% | 5.63% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.70% | 4.66% | +0.04% |
Сравнение комиссий VFIIX и VFITX
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VFITX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и VFITX
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности VFITX в 3.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.69% | 3.62% | 3.58% | 3.23% | 2.34% | 0.63% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.64% | 3.01% | 2.84% |
VFITX Vanguard Intermediate-Term Treasury Fund Investor Shares | 3.93% | 3.90% | 4.05% | 3.45% | 1.97% | 0.99% | 4.84% | 2.30% | 2.34% | 1.75% | 2.77% | 2.50% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, VFIIX and VFITX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VFIIX has higher volatility (1.54%) compared to VFITX (1.27%). In terms of maximum drawdown, VFIIX dropped -25.80% vs VFITX's -15.58%.
VFIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.60 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFIIX и VFITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор