Сравнение VFIIX с VBAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX).
VFIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 июн. 1980 г.. VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VFIIX и VBAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFIIX и VBAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 0.07% | 7.73% | 1.07% | 5.17% | -10.81% | -1.24% | 3.73% | 5.84% | 0.89% | 1.88% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | -4.19% | 13.60% | 17.78% | 17.55% | -16.87% | 14.20% | 16.40% | 21.79% | -2.83% | 13.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VFIIX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у VBAIX с доходностью -4.19%. За последние 10 лет акции VFIIX уступали акциям VBAIX по среднегодовой доходности: 1.30% против 9.08% соответственно.
VFIIX
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -2.08%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 4.76%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- 0.34%
- 10 лет*
- 1.30%
VBAIX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 6.93%
- 10 лет*
- 9.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFIIX и VBAIX
VFIIX берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии VBAIX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFIIX vs. VBAIX — Ранг доходности на риск
VFIIX
VBAIX
Сравнение VFIIX c VBAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) и Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFIIX | VBAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.50 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.22 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 1.31 | +0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.13 | 6.21 | -0.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFIIX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 1.01 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.63 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.81 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VFIIX и VBAIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFIIX и VBAIX
Дивидендная доходность VFIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.36%, что меньше доходности VBAIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFIIX Vanguard GNMA Fund Investor Shares | 3.36% | 3.62% | 3.58% | 3.23% | 2.34% | 0.63% | 1.87% | 2.76% | 2.90% | 2.64% | 3.01% | 2.84% |
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 5.86% | 6.01% | 8.01% | 4.36% | 2.84% | 3.20% | 2.65% | 2.29% | 2.33% | 1.96% | 2.10% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VFIIX и VBAIX
Максимальная просадка VFIIX за все время составила -25.80%, что меньше максимальной просадки VBAIX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFIIX и VBAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFIIX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.80% | -35.82% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -7.80% | +5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.87% | -21.52% | +5.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.20% | -22.77% | +6.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.08% | -5.84% | +3.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -4.45% | +1.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.64% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFIIX и VBAIX
Текущая волатильность для Vanguard GNMA Fund Investor Shares (VFIIX) составляет 1.64%, в то время как у Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что VFIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFIIX | VBAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.64% | 3.07% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 5.93% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 11.28% | -6.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.15% | 11.06% | -4.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.66% | 11.19% | -6.53% |