PortfoliosLab logo
Сравнение VBAIX с VWENX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VBAIX и VWENX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
342.64%
512.74%
VBAIX
VWENX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBAIX:

0.37

VWENX:

0.71

Коэф-т Сортино

VBAIX:

0.59

VWENX:

1.07

Коэф-т Омега

VBAIX:

1.08

VWENX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VBAIX:

0.30

VWENX:

0.75

Коэф-т Мартина

VBAIX:

1.09

VWENX:

3.16

Индекс Язвы

VBAIX:

4.27%

VWENX:

2.84%

Дневная вол-ть

VBAIX:

12.57%

VWENX:

12.72%

Макс. просадка

VBAIX:

-35.82%

VWENX:

-36.02%

Текущая просадка

VBAIX:

-9.40%

VWENX:

-5.45%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у VWENX с доходностью -2.10%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям VWENX по среднегодовой доходности: 6.46% против 7.90% соответственно.


VBAIX

С начала года

-3.85%

1 месяц

-2.91%

6 месяцев

-5.64%

1 год

5.16%

5 лет

6.80%

10 лет

6.46%

VWENX

С начала года

-2.10%

1 месяц

-1.25%

6 месяцев

-1.07%

1 год

9.44%

5 лет

9.61%

10 лет

7.90%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBAIX и VWENX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VWENX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VWENX: 0.16%
График комиссии VBAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBAIX: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBAIX и VWENX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VBAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VBAIX, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

VWENX
Ранг риск-скорректированной доходности VWENX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VWENX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBAIX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VBAIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBAIX: 0.37
VWENX: 0.71
Коэффициент Сортино VBAIX, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBAIX: 0.59
VWENX: 1.07
Коэффициент Омега VBAIX, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBAIX: 1.08
VWENX: 1.15
Коэффициент Кальмара VBAIX, с текущим значением в 0.30, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBAIX: 0.30
VWENX: 0.75
Коэффициент Мартина VBAIX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
VBAIX: 1.09
VWENX: 3.16

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа VWENX равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.71
VBAIX
VWENX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и VWENX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что меньше доходности VWENX в 11.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares
2.33%2.15%2.05%1.94%1.39%1.66%2.13%2.32%1.96%2.10%2.10%1.93%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares
11.19%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%6.55%4.53%6.58%6.47%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и VWENX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.40%
-5.45%
VBAIX
VWENX

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и VWENX

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) имеют волатильность 8.66% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.66%
8.93%
VBAIX
VWENX