PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAIX с VWENX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBAIX с VWENX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBAIX (Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares) and VWENX (Vanguard Wellington Fund Admiral Shares) are both Diversified Portfolio funds from Vanguard. Over the past 10 years, VBAIX returned 10.09%/yr vs 10.21%/yr for VWENX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VBAIX charges 0.06%/yr vs 0.16%/yr for VWENX.

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и VWENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность 6.81%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью 6.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBAIX имеют среднегодовую доходность 10.09%, а акции VWENX немного впереди с 10.21%.

VBAIX

1 день
-0.55%
1 месяц
2.54%
С начала года
6.81%
6 месяцев
6.68%
1 год
18.46%
3 года*
15.90%
5 лет*
8.35%
10 лет*
10.09%

VWENX

1 день
-0.67%
1 месяц
2.72%
С начала года
6.44%
6 месяцев
6.71%
1 год
20.00%
3 года*
15.44%
5 лет*
8.77%
10 лет*
10.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBAIX и VWENX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		6.81%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		6.44%16.63%14.82%14.40%-14.31%19.09%10.66%22.61%-3.35%14.05%

Correlation

The correlation between VBAIX and VWENX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2001 г.

0.96

The correlation between VBAIX and VWENX has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBAIX и VWENX

Секторы
VBAIX
VWENX

Технологии

33.5%
31.8%

Финансовые услуги

12.0%
10.6%

Коммуникационные услуги

10.3%
12.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
10.9%

Промышленность

9.8%
8.5%

Здравоохранение

9.2%
9.8%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.4%

Энергетика

3.7%
4.4%

Недвижимость

2.4%
2.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.5%

Сырьевые материалы

2.0%
2.1%

Технологии

VBAIX
33.5%
VWENX
31.8%

Финансовые услуги

VBAIX
12.0%
VWENX
10.6%

Коммуникационные услуги

VBAIX
10.3%
VWENX
12.3%

Потребительский циклический сектор

VBAIX
10.0%
VWENX
10.9%

Промышленность

VBAIX
9.8%
VWENX
8.5%

Здравоохранение

VBAIX
9.2%
VWENX
9.8%

Потребительский защитный сектор

VBAIX
4.7%
VWENX
4.4%

Энергетика

VBAIX
3.7%
VWENX
4.4%

Недвижимость

VBAIX
2.4%
VWENX
2.6%

Коммунальные услуги

VBAIX
2.3%
VWENX
2.5%

Сырьевые материалы

VBAIX
2.0%
VWENX
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Vanguard Wellington Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURXVBAIX с VHGEX
Часто сравнивают с VWENX:
VWENX с VWELXVWENX с VWIAXVWENX с VWINXVWENX с VGWAXVWENX с VTSAXVWENX с SWOBXVWENX с SPY

Доходность на риск

VBAIX vs. VWENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VWENX
Ранг доходности на риск VWENX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWENX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWENX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWENX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWENX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWENX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAIX c VWENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAIXVWENXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.43

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.40
3.42

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.02

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.74

13.99

+0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAIX vs. VWENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWENX равному 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и VWENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAIXVWENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.43

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.79

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.89

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.68

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и VWENX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, примерно равная максимальной просадке VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VWENX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBAIXVWENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-36.02%

+0.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.84%

-6.77%

+0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.57%

-11.98%

+0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-20.84%

-0.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.77%

-25.33%

+2.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.67%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-4.36%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

1.46%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и VWENX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 2.31%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBAIXVWENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

2.61%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.12%

6.68%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

8.42%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.10%

11.14%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.23%

11.53%

-0.30%

Сравнение комиссий VBAIX и VWENX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и VWENX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.25%, что меньше доходности VWENX в 10.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.25%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%
VWENX
Vanguard Wellington Fund Admiral Shares		10.91%11.55%10.85%6.08%8.28%8.72%7.85%4.74%9.58%5.88%4.53%6.58%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, VBAIX and VWENX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VWENX has higher volatility (2.61%) compared to VBAIX (2.31%). In terms of maximum drawdown, VBAIX dropped -35.82% vs VWENX's -36.02%.

VWENX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBAIX и VWENX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор