Сравнение VBAIX с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBAIX или VWENX.
Основные характеристики
| VBAIX | VWENX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.78% | 15.20% |
| Дох-ть за 1 год | 22.16% | 19.24% |
| Дох-ть за 3 года | 2.24% | -0.82% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.68% | 3.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.68% | 3.98% |
| Коэф-т Шарпа | 2.57 | 2.10 |
| Коэф-т Сортино | 3.50 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 0.98 |
| Коэф-т Мартина | 15.88 | 12.70 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 8.81% | 9.31% |
| Макс. просадка | -35.82% | -38.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -4.08% |
Корреляция
Корреляция между VBAIX и VWENX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBAIX и VWENX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBAIX показывает доходность 14.78%, а VWENX немного выше – 15.20%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции VWENX по среднегодовой доходности: 7.68% против 3.98% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBAIX и VWENX
VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии VWENX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBAIX c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBAIX и VWENX
Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VWENX в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBAIX Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares | 2.04% | 2.05% | 1.94% | 1.39% | 1.66% | 2.13% | 2.32% | 1.96% | 2.10% | 2.10% | 1.93% | 1.85% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 2.18% | 2.33% | 2.34% | 1.79% | 2.15% | 2.61% | 3.10% | 2.53% | 2.64% | 2.81% | 2.63% | 2.58% |
Просадки
Сравнение просадок VBAIX и VWENX
Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки VWENX в -38.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и VWENX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBAIX и VWENX
Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) составляет 2.41%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.