Сравнение VFAIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFAIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -11.11% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, VFAIX показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции VFAIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.12% против 14.05% соответственно.
VFAIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.12%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFAIX и VOO
VFAIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFAIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
VFAIX
VOO
Сравнение VFAIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFAIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.98 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.50 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.23 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.53 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 7.29 | -7.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFAIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.98 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.83 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между VFAIX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и VOO
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и VOO
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFAIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | -33.99% | -44.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -11.98% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -24.52% | -1.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.37% | -33.99% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -6.29% | -7.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -3.72% | -14.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.52% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и VOO
Текущая волатильность для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) составляет 4.20%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFAIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.29% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 9.44% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 18.10% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 16.82% | +2.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 17.99% | +4.63% |