- ISIN
- US92204A8356
- CUSIP
- 92204A835
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 4 февр. 2004 г.
- Категория
- Financials Equities
- Минимальные инвестиции
- $100,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $14B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) снизился на 5.1% с начала года. Текущая цена акции VFAIX — $63. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VFAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,492.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) показал доход в -5.08% с начала года и 3.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VFAIX составила 12.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -2.61%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 18.99%
- 5 лет*
- 8.33%
- 10 лет*
- 12.42%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность VFAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +19.6%, в то время как худший месяц был янв. 2009 г. с доходностью -23.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении VFAIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 нояб. 2008 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 1 дек. 2008 г. с доходностью -16.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.88% | -4.07% | -3.51% | 6.08% | -1.21% | -0.27% | -5.08% | ||||||
| 2025 | 6.59% | 0.25% | -4.91% | -2.17% | 5.21% | 3.95% | 0.33% | 3.33% | -0.20% | -2.89% | 1.99% | 3.14% | 14.90% |
| 2024 | 1.97% | 4.29% | 4.85% | -4.60% | 3.35% | -0.67% | 7.11% | 3.60% | -0.27% | 2.98% | 11.33% | -5.84% | 30.46% |
| 2023 | 7.79% | -2.06% | -10.31% | 2.13% | -3.96% | 6.93% | 5.99% | -3.08% | -3.17% | -2.93% | 11.51% | 6.69% | 14.07% |
| 2022 | -0.56% | -1.33% | -0.95% | -10.08% | 3.44% | -10.73% | 7.45% | -1.93% | -7.97% | 12.21% | 6.17% | -5.90% | -12.26% |
| 2021 | -1.40% | 11.67% | 5.76% | 6.36% | 4.11% | -2.78% | -0.37% | 5.16% | -1.72% | 7.52% | -5.27% | 3.64% | 36.27% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares has an annualized alpha of -3.05%, beta of 1.26, and R2 of 0.75 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 03, 2004.
- This fund participated in 118.68% of S&P 500 Index downside but only 107.63% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.05% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.05%
- Бета
- 1.26
- R²
- 0.75
- Участие в росте
- 107.63%
- Участие в снижении
- 118.68%
Комиссия
Комиссия VFAIX составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VFAIX имеет ранг 4 по соотношению доходности и риска — в нижних 4% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| VFAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.29 | 2.93 | -2.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | 13.52 | -12.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $1.04 | $1.04 | $0.96 | $0.96 | $1.27 | $0.81 | $0.83 | $0.68 | $0.54 | $0.49 | $0.49 |
Дивидендный доход | 1.54% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.04 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.04 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.96 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.96 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.62 | $1.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares показал максимальную просадку в 78.64%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1937 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares составляет 7.97%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -78.64%март 2009 г. | 1y 9mo | 7y 8mo | 9y 5moиюнь 2007 г. - нояб. 2016 г. |
Обвал COVID2020 | -44.37%март 2020 г. | 1mo 4d | 9mo 20d | 10mo 24dфевр. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -25.71%сент. 2022 г. | 8mo 20d | 1y 4mo | 2y 1moянв. 2022 г. - февр. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -24.46%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 12d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.31%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 23d | 4mo 11dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| VFAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | -56.78% | -21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -9.10% | -5.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | -18.90% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -25.43% | -0.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.37% | -33.92% | -10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.97% | -0.74% | -7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.61% | -10.72% | -7.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.51% | 1.97% | +3.54% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VFAIX
Добавьте Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VFAIX