Сравнение VFAIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. SWPPX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и SWPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFAIX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -11.11% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | -7.07% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VFAIX показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью -7.07%. За последние 10 лет акции VFAIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 12.12% против 13.71% соответственно.
VFAIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.12%
SWPPX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -7.07%
- 6 месяцев
- -4.58%
- 1 год
- 14.43%
- 3 года*
- 17.15%
- 5 лет*
- 11.39%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFAIX и SWPPX
VFAIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFAIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
VFAIX
SWPPX
Сравнение VFAIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFAIX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.84 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 1.30 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.20 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.06 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 5.14 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFAIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.84 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.76 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.48 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между VFAIX и SWPPX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и SWPPX
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что больше доходности SWPPX в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.19% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и SWPPX
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и SWPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFAIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | -55.06% | -23.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -12.10% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -24.51% | -1.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.37% | -33.80% | -10.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -8.89% | -4.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -10.00% | -8.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 2.49% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и SWPPX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 4.20% и 4.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFAIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.29% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 9.11% | +2.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 18.14% | +1.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 16.89% | +2.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 18.19% | +4.43% |