Сравнение VFAIX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
VFAIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFAIX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, VFAIX показывает доходность 33.81%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 25.53%. За последние 10 лет акции VFAIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 11.95% против 13.12% соответственно.
VFAIX
33.81%
6.05%
20.65%
46.24%
12.91%
11.95%
SWPPX
25.53%
1.18%
12.20%
32.17%
15.57%
13.12%
Основные характеристики
| VFAIX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 4.49 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.58 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 3.52 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 22.48 | 16.91 |
| Индекс Язвы | 2.05% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 14.62% | 12.30% |
| Макс. просадка | -78.64% | -55.06% |
| Текущая просадка | -0.75% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFAIX и SWPPX
VFAIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VFAIX и SWPPX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VFAIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и SWPPX
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности SWPPX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 2.08% | 2.30% | 1.87% | 2.22% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% | 1.86% | 1.82% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.14% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и SWPPX
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и SWPPX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеет более высокую волатильность в 7.68% по сравнению с Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.