PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFAIX с VRTPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFAIX с VRTPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) and VRTPX (Vanguard Real Estate II Index Fund) are both mutual funds - VFAIX is a Financials Equities fund managed by BlackRock, while VRTPX is a REIT fund managed by Vanguard. Over the past 5 years, VFAIX returned 8.33%/yr vs 2.05%/yr for VRTPX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFAIX charges 0.10%/yr vs 0.08%/yr for VRTPX.

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и VRTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFAIX показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у VRTPX с доходностью 8.00%.

VFAIX

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-2.61%
1 год
3.83%
3 года*
18.99%
5 лет*
8.33%
10 лет*
12.42%

VRTPX

1 день
0.49%
1 месяц
-0.91%
С начала года
8.00%
6 месяцев
6.94%
1 год
10.19%
3 года*
8.88%
5 лет*
2.05%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFAIX и VRTPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		-5.08%14.90%30.46%14.07%-12.26%36.27%-2.15%31.63%-13.47%9.76%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		8.00%2.22%3.72%13.17%-26.14%40.37%-4.65%28.96%-5.99%1.37%

Correlation

The correlation between VFAIX and VRTPX is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2017 г.

0.54

The correlation between VFAIX and VRTPX shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Vanguard Real Estate II Index Fund

Часто сравнивают с VFAIX:
VFAIX с FXAIXVFAIX с SWPPXVFAIX с VFFSXVFAIX с VOOVFAIX с DAGVXVFAIX с VTIVFAIX с HNACX
Часто сравнивают с VRTPX:
VRTPX с VRTTXVRTPX с FPROVRTPX с VTIVRTPX с VFINXVRTPX с FRESXVRTPX с FRIFXVRTPX с FFNOX

Доходность на риск

VFAIX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFAIX
Ранг доходности на риск VFAIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
VRTPX
Ранг доходности на риск VRTPX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRTPX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRTPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRTPX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRTPX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRTPX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFAIX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFAIXVRTPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.76

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
1.11

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.14

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.29

1.20

-0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.76

3.78

-3.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFAIX vs. VRTPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа VRTPX равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и VRTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFAIXVRTPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

0.76

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.11

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

0.25

-0.01

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и VRTPX

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и VRTPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFAIXVRTPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.64%

-42.33%

-36.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.72%

-8.34%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.31%

-18.19%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-34.35%

+8.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.97%

-4.29%

-3.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.61%

-11.40%

-7.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.51%

2.64%

+2.87%

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и VRTPX

Текущая волатильность для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) составляет 3.07%, в то время как у Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFAIXVRTPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.79%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

9.34%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.68%

13.15%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.33%

18.89%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.60%

21.79%

+0.81%

Сравнение комиссий VFAIX и VRTPX

VFAIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и VRTPX

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VRTPX в 3.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.54%1.56%1.75%2.08%2.31%2.62%2.21%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%
VRTPX
Vanguard Real Estate II Index Fund		3.61%2.79%3.80%3.93%4.52%2.58%3.92%3.50%4.77%1.32%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFAIX and VRTPX have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VRTPX has higher volatility (3.79%) compared to VFAIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, VFAIX dropped -78.64% vs VRTPX's -42.33%.

VRTPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.76 vs 0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFAIX и VRTPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор