Сравнение VFAIX с VRTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX).
VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. VRTPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и VRTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFAIX и VRTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -11.11% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 9.76% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | -0.21% | 2.22% | 3.72% | 13.17% | -26.14% | 40.37% | -4.65% | 28.96% | -5.99% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VFAIX показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у VRTPX с доходностью -0.21%.
VFAIX
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- -11.11%
- 6 месяцев
- -9.20%
- 1 год
- 0.51%
- 3 года*
- 17.09%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.12%
VRTPX
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -7.71%
- С начала года
- -0.21%
- 6 месяцев
- -2.58%
- 1 год
- 0.37%
- 3 года*
- 5.57%
- 5 лет*
- 2.69%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFAIX и VRTPX
VFAIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VRTPX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VFAIX vs. VRTPX — Ранг доходности на риск
VFAIX
VRTPX
Сравнение VFAIX c VRTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFAIX | VRTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.08 | 0.08 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.22 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.03 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 0.09 | -0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.07 | 0.37 | -0.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFAIX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 | 0.08 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.14 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.21 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VFAIX и VRTPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и VRTPX
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности VRTPX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
VRTPX Vanguard Real Estate II Index Fund | 3.91% | 2.79% | 3.80% | 3.93% | 4.52% | 2.58% | 3.92% | 3.50% | 4.77% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и VRTPX
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки VRTPX в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и VRTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFAIX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | -42.33% | -36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -12.41% | -2.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -34.35% | +8.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.82% | -11.56% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -11.55% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.86% | 3.15% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и VRTPX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard Real Estate II Index Fund (VRTPX) имеют волатильность 4.20% и 4.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFAIX | VRTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 4.15% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.53% | 9.12% | +2.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.86% | 16.32% | +3.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.40% | 18.89% | +0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.62% | 21.92% | +0.70% |