PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFAIX с AMRMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFAIX и AMRMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и AMRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
18.02%
1.31%
VFAIX
AMRMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFAIX:

2.14

AMRMX:

1.12

Коэф-т Сортино

VFAIX:

3.05

AMRMX:

1.45

Коэф-т Омега

VFAIX:

1.40

AMRMX:

1.23

Коэф-т Кальмара

VFAIX:

4.08

AMRMX:

1.23

Коэф-т Мартина

VFAIX:

14.25

AMRMX:

6.78

Индекс Язвы

VFAIX:

2.27%

AMRMX:

1.75%

Дневная вол-ть

VFAIX:

15.10%

AMRMX:

10.56%

Макс. просадка

VFAIX:

-78.64%

AMRMX:

-47.60%

Текущая просадка

VFAIX:

-6.30%

AMRMX:

-8.71%

Доходность по периодам

С начала года, VFAIX показывает доходность 29.84%, что значительно выше, чем у AMRMX с доходностью 9.74%. За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции AMRMX по среднегодовой доходности: 11.24% против 8.74% соответственно.


VFAIX

С начала года

29.84%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

19.15%

1 год

30.71%

5 лет

11.56%

10 лет

11.24%

AMRMX

С начала года

9.74%

1 месяц

-6.37%

6 месяцев

1.57%

1 год

10.94%

5 лет

8.48%

10 лет

8.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFAIX и AMRMX

VFAIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AMRMX в 0.58%.


AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
График комиссии AMRMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.58%
График комиссии VFAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFAIX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFAIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.141.12
Коэффициент Сортино VFAIX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.051.45
Коэффициент Омега VFAIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.401.23
Коэффициент Кальмара VFAIX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.081.23
Коэффициент Мартина VFAIX, с текущим значением в 14.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0014.256.78
VFAIX
AMRMX

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа AMRMX равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и AMRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.14
1.12
VFAIX
AMRMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и AMRMX

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности AMRMX в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
1.20%2.08%2.30%1.87%2.22%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%1.86%1.82%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
1.18%2.12%2.00%1.64%1.92%2.02%2.25%2.00%2.09%2.24%2.00%4.49%

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и AMRMX

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки AMRMX в -47.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и AMRMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.30%
-8.71%
VFAIX
AMRMX

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и AMRMX

Текущая волатильность для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) составляет 5.28%, в то время как у American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.28%
6.18%
VFAIX
AMRMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab