Сравнение VFAIX с AMRMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX).
VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и AMRMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFAIX и AMRMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | -1.34% | 16.08% | 14.93% | 9.43% | -4.49% | 24.99% | 4.52% | 21.53% | -2.25% | 17.53% |
Доходность по периодам
С начала года, VFAIX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у AMRMX с доходностью -1.34%. За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции AMRMX по среднегодовой доходности: 12.36% против 10.65% соответственно.
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
AMRMX
- 1 день
- 1.86%
- 1 месяц
- -6.04%
- С начала года
- -1.34%
- 6 месяцев
- -0.16%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- 12.66%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFAIX и AMRMX
VFAIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AMRMX в 0.58%.
Доходность на риск
VFAIX vs. AMRMX — Ранг доходности на риск
VFAIX
AMRMX
Сравнение VFAIX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFAIX | AMRMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.86 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.28 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.19 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.25 | -0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 5.35 | -4.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFAIX | AMRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.86 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.77 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.76 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.70 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между VFAIX и AMRMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и AMRMX
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности AMRMX в 7.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
AMRMX American Funds American Mutual Fund Class A | 7.68% | 7.55% | 6.27% | 3.75% | 4.88% | 4.65% | 1.74% | 4.60% | 6.44% | 5.96% | 4.83% | 6.54% |
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и AMRMX
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки AMRMX в -48.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и AMRMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFAIX | AMRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | -48.75% | -29.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -10.24% | -4.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -15.31% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.37% | -29.81% | -14.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -6.21% | -5.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -4.98% | -13.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.38% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и AMRMX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) с волатильностью 4.03%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFAIX | AMRMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.03% | +0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 7.55% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 13.90% | +6.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 12.50% | +6.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 14.11% | +8.52% |