PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFAIX с AMRMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFAIX и AMRMX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VFAIX с AMRMX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX).

VFAIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. AMRMX управляется American Funds. Фонд был запущен 21 февр. 1950 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFAIX или AMRMX.

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и AMRMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFAIX:

1.21

AMRMX:

1.01

Коэф-т Сортино

VFAIX:

1.71

AMRMX:

1.37

Коэф-т Омега

VFAIX:

1.25

AMRMX:

1.20

Коэф-т Кальмара

VFAIX:

1.46

AMRMX:

1.04

Коэф-т Мартина

VFAIX:

5.44

AMRMX:

4.31

Индекс Язвы

VFAIX:

4.64%

AMRMX:

3.13%

Дневная вол-ть

VFAIX:

21.38%

AMRMX:

14.49%

Макс. просадка

VFAIX:

-78.64%

AMRMX:

-48.55%

Текущая просадка

VFAIX:

-3.09%

AMRMX:

-1.32%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFAIX показывает доходность 4.58%, а AMRMX немного выше – 4.73%. За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции AMRMX по среднегодовой доходности: 11.75% против 9.68% соответственно.

VFAIX

С начала года

4.58%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

-1.52%

1 год

24.11%

3 года

14.74%

5 лет

19.04%

10 лет

11.75%

AMRMX

С начала года

4.73%

1 месяц

2.64%

6 месяцев

0.12%

1 год

13.15%

3 года

8.92%

5 лет

12.32%

10 лет

9.68%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

American Funds American Mutual Fund Class A

Сравнение комиссий VFAIX и AMRMX

VFAIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии AMRMX в 0.58%.

AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFAIX и AMRMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VFAIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
AMRMX
Ранг риск-скорректированной доходности AMRMX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMRMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMRMX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMRMX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMRMX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMRMX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFAIX c AMRMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 1.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMRMX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и AMRMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и AMRMX

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности AMRMX в 6.02%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.77%1.75%2.08%2.30%1.87%2.22%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%1.86%
AMRMX
American Funds American Mutual Fund Class A		6.02%6.27%3.75%4.88%4.67%1.92%4.76%6.61%6.10%4.83%6.54%5.46%

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и AMRMX

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки AMRMX в -48.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и AMRMX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и AMRMX

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с American Funds American Mutual Fund Class A (AMRMX) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMRMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...