Сравнение VFAIX с HNACX
VFAIX (Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares) and HNACX (Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class) are both mutual funds - VFAIX is a Financials Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Financials 25/50 Index, while HNACX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Harbor. Over the past 5 years, VFAIX returned 11.56%/yr vs 11.86%/yr for HNACX. Their 0.51 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VFAIX charges 0.09%/yr vs 0.57%/yr for HNACX.
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и HNACX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFAIX показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у HNACX с доходностью 9.09%.
VFAIX
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 3.11%
- 6 месяцев
- 8.23%
- С начала года
- 7.24%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 20.84%
- 5 лет*
- 11.56%
- 10 лет*
- 13.43%
- Всё время*
- 6.88%
HNACX
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 15.46%
- С начала года
- 9.09%
- 1 год
- 14.90%
- 3 года*
- 26.83%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.63%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам VFAIX и HNACX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 7.24% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | 9.09% | 14.04% | 46.43% | 53.86% | -37.67% | 15.43% | 54.82% | 33.53% | -1.24% | 35.33% |
Correlation
The correlation between VFAIX and HNACX is 0.39, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.39 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г. | 0.51 |
The correlation between VFAIX and HNACX shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFAIX vs. HNACX — Ранг доходности на риск
VFAIX
HNACX
Сравнение VFAIX c HNACX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VFAIX | HNACX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.14 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 0.76 | +0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 2.22 | +0.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и HNACX
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки HNACX в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и HNACX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFAIX | HNACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | -43.46% | -35.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -17.94% | +3.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.31% | -27.32% | +10.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -43.46% | +17.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.17% | +1.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.48% | -9.48% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.66% | 6.10% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и HNACX
Текущая волатильность для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) составляет 3.94%, в то время как у Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) волатильность равна 5.79%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HNACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFAIX | HNACX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 5.79% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.22% | 14.28% | -3.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.95% | 17.97% | -3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.17% | 25.99% | -6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 24.83% | -2.29% |
Сравнение комиссий VFAIX и HNACX
VFAIX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HNACX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и HNACX
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности HNACX в 10.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HNACX Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class | 10.26% | 11.19% | 21.66% | 0.00% | 0.00% | 18.62% | 12.25% | 8.97% | 11.07% | 11.64% | 0.00% | 0.00% |
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.64% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
VFAIX and HNACX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HNACX has higher volatility (5.79%) compared to VFAIX (3.94%). In terms of maximum drawdown, VFAIX dropped -78.64% vs HNACX's -43.46%.
VFAIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VFAIX и HNACX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор