PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFAIX с DAGVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VFAIX с DAGVX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX).

VFAIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFAIX или DAGVX.

Корреляция

Корреляция между VFAIX и DAGVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и DAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFAIX:

1.09

DAGVX:

0.05

Коэф-т Сортино

VFAIX:

1.69

DAGVX:

0.30

Коэф-т Омега

VFAIX:

1.25

DAGVX:

1.05

Коэф-т Кальмара

VFAIX:

1.44

DAGVX:

0.11

Коэф-т Мартина

VFAIX:

5.30

DAGVX:

0.30

Индекс Язвы

VFAIX:

4.69%

DAGVX:

8.01%

Дневная вол-ть

VFAIX:

21.33%

DAGVX:

18.57%

Макс. просадка

VFAIX:

-78.64%

DAGVX:

-57.60%

Текущая просадка

VFAIX:

-2.38%

DAGVX:

-10.44%

Доходность по периодам

С начала года, VFAIX показывает доходность 5.34%, что значительно выше, чем у DAGVX с доходностью 2.90%. За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции DAGVX по среднегодовой доходности: 11.78% против 1.99% соответственно.

VFAIX

С начала года

5.34%

1 месяц

9.74%

6 месяцев

2.78%

1 год

23.12%

5 лет

21.98%

10 лет

11.78%

DAGVX

С начала года

2.90%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

-7.88%

1 год

0.98%

5 лет

11.25%

10 лет

1.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VFAIX и DAGVX

VFAIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DAGVX в 0.93%.

DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFAIX и DAGVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VFAIX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
DAGVX
Ранг риск-скорректированной доходности DAGVX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFAIX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа DAGVX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и DAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и DAGVX

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности DAGVX в 0.96%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.76%1.75%2.08%2.30%1.87%2.22%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%1.86%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		0.96%0.99%0.77%0.72%1.11%0.58%1.51%2.06%0.96%1.26%1.14%0.91%

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и DAGVX

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки DAGVX в -57.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и DAGVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и DAGVX

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) имеет более высокую волатильность в 5.79% по сравнению с BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...