Сравнение VFAIX с DAGVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX).
VFAIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. DAGVX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 29 сент. 1995 г..
Доходность
Сравнение доходности VFAIX и DAGVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VFAIX и DAGVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | -9.18% | 14.90% | 30.46% | 14.07% | -12.26% | 36.27% | -2.15% | 31.63% | -13.47% | 20.05% |
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 2.23% | 18.20% | 14.16% | 12.54% | 1.43% | 30.90% | 3.66% | 26.74% | -10.76% | 14.78% |
Доходность по периодам
С начала года, VFAIX показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у DAGVX с доходностью 2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VFAIX имеют среднегодовую доходность 12.36%, а акции DAGVX немного впереди с 12.72%.
VFAIX
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -9.18%
- 6 месяцев
- -6.35%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 17.93%
- 5 лет*
- 9.49%
- 10 лет*
- 12.36%
DAGVX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.96%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 7.27%
- 1 год
- 18.00%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 12.42%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VFAIX и DAGVX
VFAIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DAGVX в 0.93%.
Доходность на риск
VFAIX vs. DAGVX — Ранг доходности на риск
VFAIX
DAGVX
Сравнение VFAIX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFAIX | DAGVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.06 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.52 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.23 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.54 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 6.79 | -6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFAIX | DAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.06 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.80 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.56 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между VFAIX и DAGVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFAIX и DAGVX
Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности DAGVX в 6.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFAIX Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares | 1.61% | 1.56% | 1.75% | 2.08% | 2.31% | 2.62% | 2.21% | 2.17% | 2.30% | 1.54% | 1.64% | 2.00% |
DAGVX BNY Mellon Dynamic Value Fund | 6.54% | 6.69% | 6.85% | 5.09% | 7.96% | 21.64% | 2.64% | 3.29% | 17.81% | 10.71% | 2.72% | 15.78% |
Просадки
Сравнение просадок VFAIX и DAGVX
Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки DAGVX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и DAGVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VFAIX | DAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.64% | -55.04% | -23.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.72% | -12.23% | -2.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -16.96% | -8.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.37% | -42.62% | -1.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -4.66% | -7.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.69% | -7.69% | -11.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.77% | +2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFAIX и DAGVX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) имеют волатильность 4.84% и 4.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VFAIX | DAGVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.84% | 4.71% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 9.12% | +2.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.94% | 16.89% | +3.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.42% | 15.58% | +3.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.63% | 18.82% | +3.81% |