PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VFAIX с DAGVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFAIX и DAGVX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и DAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
268.01%
524.94%
VFAIX
DAGVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFAIX:

2.14

DAGVX:

0.69

Коэф-т Сортино

VFAIX:

3.05

DAGVX:

0.93

Коэф-т Омега

VFAIX:

1.40

DAGVX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VFAIX:

4.08

DAGVX:

0.63

Коэф-т Мартина

VFAIX:

14.25

DAGVX:

3.03

Индекс Язвы

VFAIX:

2.27%

DAGVX:

3.12%

Дневная вол-ть

VFAIX:

15.10%

DAGVX:

13.62%

Макс. просадка

VFAIX:

-78.64%

DAGVX:

-54.89%

Текущая просадка

VFAIX:

-6.30%

DAGVX:

-13.77%

Доходность по периодам

С начала года, VFAIX показывает доходность 29.84%, что значительно выше, чем у DAGVX с доходностью 7.28%. За последние 10 лет акции VFAIX превзошли акции DAGVX по среднегодовой доходности: 11.24% против 9.89% соответственно.


VFAIX

С начала года

29.84%

1 месяц

-4.19%

6 месяцев

19.15%

1 год

30.71%

5 лет

11.56%

10 лет

11.24%

DAGVX

С начала года

7.28%

1 месяц

-11.59%

6 месяцев

-0.45%

1 год

8.23%

5 лет

11.03%

10 лет

9.89%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VFAIX и DAGVX

VFAIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DAGVX в 0.93%.


DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
График комиссии DAGVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.93%
График комиссии VFAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VFAIX c DAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VFAIX, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.140.69
Коэффициент Сортино VFAIX, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.050.93
Коэффициент Омега VFAIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.401.15
Коэффициент Кальмара VFAIX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.004.080.63
Коэффициент Мартина VFAIX, с текущим значением в 14.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0014.253.03
VFAIX
DAGVX

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа DAGVX равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и DAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.14
0.69
VFAIX
DAGVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и DAGVX

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, тогда как DAGVX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
1.20%2.08%2.30%1.87%2.22%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%1.86%1.82%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund
0.00%0.77%0.72%1.11%0.58%1.51%2.06%0.96%1.26%1.14%0.91%0.65%

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и DAGVX

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки DAGVX в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и DAGVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.30%
-13.77%
VFAIX
DAGVX

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и DAGVX

Текущая волатильность для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) составляет 5.28%, в то время как у BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) волатильность равна 8.38%. Это указывает на то, что VFAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.28%
8.38%
VFAIX
DAGVX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab