PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VFAIX с VFFSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VFAIX и VFFSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение VFAIX с VFFSX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX).

VFAIX управляется Blackrock. Фонд был запущен 4 февр. 2004 г.. VFFSX управляется Vanguard.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VFAIX или VFFSX.

Доходность

Сравнение доходности VFAIX и VFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VFAIX:

1.21

VFFSX:

0.73

Коэф-т Сортино

VFAIX:

1.71

VFFSX:

1.04

Коэф-т Омега

VFAIX:

1.25

VFFSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

VFAIX:

1.46

VFFSX:

0.69

Коэф-т Мартина

VFAIX:

5.44

VFFSX:

2.62

Индекс Язвы

VFAIX:

4.64%

VFFSX:

4.93%

Дневная вол-ть

VFAIX:

21.38%

VFFSX:

19.78%

Макс. просадка

VFAIX:

-78.64%

VFFSX:

-52.30%

Текущая просадка

VFAIX:

-3.09%

VFFSX:

-3.41%

Доходность по периодам

С начала года, VFAIX показывает доходность 4.58%, что значительно выше, чем у VFFSX с доходностью 1.06%.

VFAIX

С начала года

4.58%

1 месяц

3.01%

6 месяцев

-1.52%

1 год

24.11%

3 года

14.74%

5 лет

19.04%

10 лет

11.75%

VFFSX

С начала года

1.06%

1 месяц

4.09%

6 месяцев

-1.35%

1 год

13.51%

3 года

14.40%

5 лет

15.93%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares

Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares

Сравнение комиссий VFAIX и VFFSX

VFAIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VFFSX в 0.01%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VFAIX и VFFSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VFAIX
Ранг риск-скорректированной доходности VFAIX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFAIX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFAIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFAIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFAIX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFAIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
VFFSX
Ранг риск-скорректированной доходности VFFSX, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VFFSX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFFSX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFFSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFFSX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFFSX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VFAIX c VFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VFAIX на текущий момент составляет 1.21, что выше коэффициента Шарпа VFFSX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFAIX и VFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFAIX и VFFSX

Дивидендная доходность VFAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что больше доходности VFFSX в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VFAIX
Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares		1.77%1.75%2.08%2.30%1.87%2.22%2.17%2.30%1.54%1.64%2.00%1.86%
VFFSX
Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares		1.29%1.24%1.46%1.70%1.26%1.56%1.90%2.09%1.81%1.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VFAIX и VFFSX

Максимальная просадка VFAIX за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки VFFSX в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFAIX и VFFSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VFAIX и VFFSX

Vanguard Financials Index Fund Admiral Shares (VFAIX) и Vanguard 500 Index Fund Institutional Select Shares (VFFSX) имеют волатильность 4.89% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...