Сравнение VEXAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VEXAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности VEXAX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VEXAX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | -1.26% | 11.42% | 15.47% | 26.95% | -26.46% | 12.45% | 32.22% | 28.03% | -9.37% | 18.11% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, VEXAX показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции VEXAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.92% против 13.69% соответственно.
VEXAX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 10.92%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXAX и VTI
VEXAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VEXAX vs. VTI — Ранг доходности на риск
VEXAX
VTI
Сравнение VEXAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEXAX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.54 | -0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 7.30 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEXAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.98 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.61 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VEXAX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXAX и VTI
Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что сопоставимо с доходностью VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.18% | 1.14% | 1.09% | 1.25% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок VEXAX и VTI
Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.08%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| VEXAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.08% | -55.45% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.63% | -12.30% | -2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.33% | -25.36% | -10.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.62% | -35.00% | -6.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -5.54% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.25% | -8.08% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.57% | 2.60% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEXAX и VTI
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VEXAX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.48% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.51% | 9.75% | +3.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 19.02% | +3.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.38% | 17.41% | +4.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.33% | 18.29% | +4.04% |