PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VEXAX с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VEXAX и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.17%
11.75%
VEXAX
VTI

Доходность по периодам

С начала года, VEXAX показывает доходность 19.06%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции VEXAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.80% против 12.59% соответственно.


VEXAX

С начала года

19.06%

1 месяц

3.30%

6 месяцев

12.17%

1 год

34.46%

5 лет (среднегодовая)

11.15%

10 лет (среднегодовая)

9.80%

VTI

С начала года

24.13%

1 месяц

0.90%

6 месяцев

11.75%

1 год

32.54%

5 лет (среднегодовая)

14.83%

10 лет (среднегодовая)

12.59%

Основные характеристики


VEXAXVTI
Коэф-т Шарпа2.002.63
Коэф-т Сортино2.763.51
Коэф-т Омега1.341.48
Коэф-т Кальмара1.433.84
Коэф-т Мартина11.2616.85
Индекс Язвы3.19%1.95%
Дневная вол-ть17.92%12.54%
Макс. просадка-58.09%-55.45%
Текущая просадка-3.62%-2.03%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VEXAX и VTI

VEXAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares
График комиссии VEXAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VEXAX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VEXAX c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VEXAX, с текущим значением в 2.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.002.63
Коэффициент Сортино VEXAX, с текущим значением в 2.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.763.51
Коэффициент Омега VEXAX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.341.48
Коэффициент Кальмара VEXAX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.433.84
Коэффициент Мартина VEXAX, с текущим значением в 11.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.2616.85
VEXAX
VTI

Показатель коэффициента Шарпа VEXAX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEXAX и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.00
2.63
VEXAX
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEXAX и VTI

Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VTI в 1.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VEXAX
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares
1.12%1.27%1.15%1.13%1.07%1.30%1.66%1.25%1.43%1.35%1.32%1.13%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.28%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VEXAX и VTI

Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.09%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.62%
-2.03%
VEXAX
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VEXAX и VTI

Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.32%
4.28%
VEXAX
VTI