Сравнение VEXAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VEXAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXAX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности VEXAX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, VEXAX показывает доходность 19.06%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.13%. За последние 10 лет акции VEXAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.80% против 12.59% соответственно.
VEXAX
19.06%
3.30%
12.17%
34.46%
11.15%
9.80%
VTI
24.13%
0.90%
11.75%
32.54%
14.83%
12.59%
Основные характеристики
VEXAX | VTI | |
---|---|---|
Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.63 |
Коэф-т Сортино | 2.76 | 3.51 |
Коэф-т Омега | 1.34 | 1.48 |
Коэф-т Кальмара | 1.43 | 3.84 |
Коэф-т Мартина | 11.26 | 16.85 |
Индекс Язвы | 3.19% | 1.95% |
Дневная вол-ть | 17.92% | 12.54% |
Макс. просадка | -58.09% | -55.45% |
Текущая просадка | -3.62% | -2.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXAX и VTI
VEXAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VEXAX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEXAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXAX и VTI
Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VTI в 1.28%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.12% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.13% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VEXAX и VTI
Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.09%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEXAX и VTI
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.