Сравнение VEXAX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VEXAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEXAX или VTI.
Основные характеристики
| VEXAX | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 11.17% | 19.49% |
| Дох-ть за 1 год | 28.78% | 32.97% |
| Дох-ть за 3 года | 0.77% | 9.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.28% | 14.84% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.48% | 12.63% |
| Коэф-т Шарпа | 1.40 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 18.77% | 13.06% |
| Макс. просадка | -58.09% | -55.45% |
| Текущая просадка | -5.80% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между VEXAX и VTI составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VEXAX и VTI
С начала года, VEXAX показывает доходность 11.17%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 19.49%. За последние 10 лет акции VEXAX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.48% против 12.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VEXAX и VTI
VEXAX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VEXAX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEXAX и VTI
Дивидендная доходность VEXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности VTI в 1.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEXAX Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares | 1.19% | 1.27% | 1.15% | 1.13% | 1.07% | 1.30% | 1.66% | 1.25% | 1.43% | 1.35% | 1.32% | 1.13% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.02% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VEXAX и VTI
Максимальная просадка VEXAX за все время составила -58.09%, примерно равная максимальной просадке VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEXAX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VEXAX и VTI
Vanguard Extended Market Index Fund Admiral Shares (VEXAX) имеет более высокую волатильность в 5.67% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.30%. Это указывает на то, что VEXAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.